PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с MRCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP).

FLJJ и MRCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и MRCP

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%11.38%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-0.50%14.13%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у MRCP с доходностью -0.50%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRCP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с KPRO
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с ARLUMRCP с DMARMRCP с PBAPMRCP с IVVMMRCP с HOCTMRCP с BUFG

Сравнение комиссий FLJJ и MRCP

FLJJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

FLJJ vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJMRCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.23

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.85

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.67

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

9.57

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MRCP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.23

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.27

+0.48

Корреляция

Корреляция между FLJJ и MRCP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и MRCP

Ни FLJJ, ни MRCP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и MRCP

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и MRCP.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-10.73%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-8.36%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.52%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.81%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.46%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и MRCP

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 2.16%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

3.51%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

4.87%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

11.30%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

9.48%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

9.48%

-3.17%