PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с MAYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с MAYT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT).

FLJJ и MAYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и MAYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и MAYT

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%16.08%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у MAYT с доходностью 0.60%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW
Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRT

Сравнение комиссий FLJJ и MAYT

И FLJJ, и MAYT имеют комиссию равную 0.74%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. MAYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c MAYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJMAYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.08

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.63

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.38

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

8.33

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. MAYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MAYT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и MAYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJMAYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.08

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.56

+0.18

Корреляция

Корреляция между FLJJ и MAYT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и MAYT

Ни FLJJ, ни MAYT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и MAYT

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки MAYT в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и MAYT.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJMAYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-11.99%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-9.59%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.54%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.85%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.59%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и MAYT

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 2.16%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJMAYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.92%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

3.82%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

12.02%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

9.31%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

9.31%

-3.00%