PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с FEBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT).

FLJJ и FEBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и FEBT

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		-1.09%12.72%13.80%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у FEBT с доходностью -1.09%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
15.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW
Часто сравнивают с FEBT:
FEBT с FFEBFEBT с MAYTFEBT с MAYWFEBT с AUGTFEBT с JULWFEBT с DMARFEBT с SAUG

Сравнение комиссий FLJJ и FEBT

И FLJJ, и FEBT имеют комиссию равную 0.74%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJFEBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.20

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.80

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.73

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

8.95

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FEBT равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJFEBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.20

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.39

+0.36

Корреляция

Корреляция между FLJJ и FEBT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и FEBT

Ни FLJJ, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF		0.00%0.00%0.28%

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и FEBT

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и FEBT.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-13.19%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-8.86%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-3.54%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.22%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.71%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и FEBT

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 2.16%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

3.93%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

6.14%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

12.60%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

9.88%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

9.88%

-3.57%