PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с BSTP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP).

FLJJ и BSTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и BSTP

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у BSTP с доходностью -2.26%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW
Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с XDOCBSTP с ISWNBSTP с BUFFBSTP с GMARBSTP с APRD

Сравнение комиссий FLJJ и BSTP

FLJJ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJBSTPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.92

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.40

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.34

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

6.85

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа BSTP равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и BSTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJBSTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.92

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.76

+0.99

Корреляция

Корреляция между FLJJ и BSTP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и BSTP

Ни FLJJ, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и BSTP

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и BSTP.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJBSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-16.69%

+9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-9.11%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-3.59%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-3.65%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.78%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и BSTP

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 2.16%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJBSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

3.95%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

6.68%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

12.96%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

12.28%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

12.28%

-5.97%