PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с ARLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU).

FLJJ и ARLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и ARLU

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%10.08%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-4.91%11.27%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью -4.91%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARLU

1 день
0.46%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.54%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с MSFO
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с AUGTARLU с MARTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с JULQ

Сравнение комиссий FLJJ и ARLU

И FLJJ, и ARLU имеют комиссию равную 0.74%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJARLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.81

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.23

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.21

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

5.20

+7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.81

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.58

+1.17

Корреляция

Корреляция между FLJJ и ARLU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и ARLU

Ни FLJJ, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и ARLU

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и ARLU.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-15.38%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-9.66%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-6.61%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-2.31%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.25%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и ARLU

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 2.16%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

5.39%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

9.38%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

13.99%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

12.78%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

12.78%

-6.47%