Сравнение FLJH с PBDC
FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLJH is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FLJH returned 27.60%/yr vs 6.72%/yr for PBDC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FLJH charges 0.09%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLJH и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLJH показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.79%.
FLJH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 21.87%
- 1 год
- 48.60%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLJH и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 21.36% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | 1.31% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.79% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLJH and PBDC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLJH vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLJH
PBDC
Сравнение FLJH c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLJH | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.90 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | -0.63 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.37 | -1.08 | +18.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLJH и PBDC
Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLJH | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.51% | -20.47% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -20.15% | +9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.39% | -20.47% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -19.08% | +15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -4.86% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 11.70% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJH и PBDC
Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FLJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLJH | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.17% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 15.44% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 18.62% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 17.04% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 17.04% | +2.84% |
Сравнение комиссий FLJH и PBDC
FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJH и PBDC
Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности PBDC в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 1.84% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.96% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLJH and PBDC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLJH has higher volatility (7.00%) compared to PBDC (5.17%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FLJH leads with 27.60% vs 6.72% for PBDC. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLJH has performed better with a 27.60% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 1.84% for FLJH.
FLJH is categorized as Japan Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 13.49% for PBDC.
FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLJH и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор