Сравнение FLJH с JPXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN).
FLJH и JPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLJH и JPXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLJH и JPXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 8.49% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -2.75% | 12.68% | 10.65% | 20.34% | -14.66% | 1.26% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 6.58% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FLJH показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у JPXN с доходностью 6.58%.
FLJH
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 38.95%
- 3 года*
- 28.30%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- —
JPXN
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLJH и JPXN
FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPXN в 0.48%.
Доходность на риск
FLJH vs. JPXN — Ранг доходности на риск
FLJH
JPXN
Сравнение FLJH c JPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLJH | JPXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.51 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.14 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.35 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | 8.90 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLJH | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.40 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.25 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между FLJH и JPXN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJH и JPXN
Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности JPXN в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.60% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.95% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок FLJH и JPXN
Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки JPXN в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и JPXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLJH | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.51% | -55.54% | +24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -13.11% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -33.21% | +12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -8.75% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -15.14% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.47% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJH и JPXN
Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 7.61%, в то время как у iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLJH | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 8.51% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 14.48% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 20.72% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 17.59% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 17.07% | +2.83% |