PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с JPXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с JPXN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) are both Japan Equities funds - FLJH tracks the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index while JPXN tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.99%/yr vs 8.83%/yr for JPXN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.48%/yr for JPXN.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и JPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у JPXN с доходностью 15.09%.

FLJH

1 день
0.69%
1 месяц
2.00%
С начала года
21.36%
6 месяцев
21.87%
1 год
48.60%
3 года*
27.60%
5 лет*
20.99%
10 лет*
—

JPXN

1 день
0.45%
1 месяц
-0.28%
С начала года
15.09%
6 месяцев
14.66%
1 год
31.44%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.83%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и JPXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		21.36%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		15.09%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%2.35%

Correlation

The correlation between FLJH and JPXN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between FLJH and JPXN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJH и JPXN

Секторы
FLJH
JPXN

Промышленность

25.2%
25.4%

Технологии

19.4%
20.9%

Финансовые услуги

15.8%
16.6%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
7.3%

Здравоохранение

5.5%
6.1%

Сырьевые материалы

4.4%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.1%

Недвижимость

3.0%
2.2%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Энергетика

0.9%
1.1%

Промышленность

FLJH
25.2%
JPXN
25.4%

Технологии

FLJH
19.4%
JPXN
20.9%

Финансовые услуги

FLJH
15.8%
JPXN
16.6%

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.7%
JPXN
9.7%

Коммуникационные услуги

FLJH
8.0%
JPXN
7.3%

Здравоохранение

FLJH
5.5%
JPXN
6.1%

Сырьевые материалы

FLJH
4.4%
JPXN
4.3%

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.0%
JPXN
4.1%

Недвижимость

FLJH
3.0%
JPXN
2.2%

Коммунальные услуги

FLJH
1.2%
JPXN
1.4%

Энергетика

FLJH
0.9%
JPXN
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с EWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARK
Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ

Доходность на риск

FLJH vs. JPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c JPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLJHJPXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.61

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.28

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.41

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.37

8.27

+9.10

FLJH vs. JPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа JPXN равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и JPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLJH и JPXN

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки JPXN в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и JPXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHJPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-55.54%

+24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-13.11%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-13.95%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-33.21%

+12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-3.20%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-15.03%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.81%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и JPXN

Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеют волатильность 7.00% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHJPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

6.78%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

15.85%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

19.62%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

17.88%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

17.04%

+2.84%

Сравнение комиссий FLJH и JPXN

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPXN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и JPXN

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности JPXN в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		1.84%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.78%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%

Часто задаваемые вопросы

FLJH and JPXN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (7.00%) compared to JPXN (6.78%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs JPXN's -55.54%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.99% vs 8.83% for JPXN. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JPXN has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.99% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for JPXN.

JPXN has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.84% for FLJH.

FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.48% for JPXN.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и JPXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор