PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с JEPQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLJH returned 25.97%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

FLJH

1 день
0.82%
1 месяц
2.31%
С начала года
18.85%
6 месяцев
15.00%
1 год
45.89%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.54%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		18.85%25.26%25.89%36.02%-0.01%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between FLJH and JEPQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.56

The correlation between FLJH and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJH и JEPQ

Секторы
FLJH
JEPQ

Промышленность

25.2%
2.8%

Технологии

19.4%
58.9%

Финансовые услуги

15.8%
0.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
13.9%

Здравоохранение

5.5%
3.9%

Сырьевые материалы

4.4%
0.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.0%

Недвижимость

3.0%
0.2%

Коммунальные услуги

1.2%
1.1%

Энергетика

0.9%
0.3%

Промышленность

FLJH
25.2%
JEPQ
2.8%

Технологии

FLJH
19.4%
JEPQ
58.9%

Финансовые услуги

FLJH
15.8%
JEPQ
0.3%

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.7%
JEPQ
11.8%

Коммуникационные услуги

FLJH
8.0%
JEPQ
13.9%

Здравоохранение

FLJH
5.5%
JEPQ
3.9%

Сырьевые материалы

FLJH
4.4%
JEPQ
0.9%

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.0%
JEPQ
6.0%

Недвижимость

FLJH
3.0%
JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

FLJH
1.2%
JEPQ
1.1%

Энергетика

FLJH
0.9%
JEPQ
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с EWJFLJH с SCHDFLJH с OARK
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FLJH vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLJHJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.03

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.69

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

2.91

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

13.84

+2.44

FLJH vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLJH и JEPQ

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-20.07%

-11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-8.82%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-20.07%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.64%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.41%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.85%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и JEPQ

Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.20% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.98%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

10.22%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

12.61%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

16.73%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

16.73%

+3.11%

Сравнение комиссий FLJH и JEPQ

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и JEPQ

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.28%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLJH and JEPQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (5.20%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, FLJH leads with 25.97% vs 19.91% for JEPQ. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLJH has performed better with a 25.97% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 3.28% for FLJH.

FLJH is categorized as Japan Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.35% for JEPQ.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор