PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с IQSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с IQSU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and IQSU (IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while IQSU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IQ Candriam ESG US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.99%/yr vs 12.11%/yr for IQSU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и IQSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у IQSU с доходностью 11.77%.

FLJH

1 день
0.69%
1 месяц
2.00%
С начала года
21.36%
6 месяцев
21.87%
1 год
48.60%
3 года*
27.60%
5 лет*
20.99%
10 лет*
—

IQSU

1 день
0.29%
1 месяц
-0.94%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.34%
1 год
26.30%
3 года*
18.73%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и IQSU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		21.36%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%-2.24%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		11.77%14.44%16.64%32.96%-22.10%30.53%28.24%0.98%

Correlation

The correlation between FLJH and IQSU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2019 г.

0.61

The correlation between FLJH and IQSU has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJH и IQSU

Секторы
FLJH
IQSU

Промышленность

25.2%
5.9%

Технологии

19.4%
39.5%

Финансовые услуги

15.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
13.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
13.1%

Здравоохранение

5.5%
5.1%

Сырьевые материалы

4.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.4%

Недвижимость

3.0%
2.5%

Коммунальные услуги

1.2%
2.0%

Энергетика

0.9%
1.2%

Промышленность

FLJH
25.2%
IQSU
5.9%

Технологии

FLJH
19.4%
IQSU
39.5%

Финансовые услуги

FLJH
15.8%
IQSU
10.8%

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.7%
IQSU
13.8%

Коммуникационные услуги

FLJH
8.0%
IQSU
13.1%

Здравоохранение

FLJH
5.5%
IQSU
5.1%

Сырьевые материалы

FLJH
4.4%
IQSU
2.6%

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.0%
IQSU
3.4%

Недвижимость

FLJH
3.0%
IQSU
2.5%

Коммунальные услуги

FLJH
1.2%
IQSU
2.0%

Энергетика

FLJH
0.9%
IQSU
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с EWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARK
Часто сравнивают с IQSU:
IQSU с SUSAIQSU с GARPIQSU с ESGDIQSU с SUSLIQSU с BDGSIQSU с SPHQIQSU с VOO

Доходность на риск

FLJH vs. IQSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IQSU
Ранг доходности на риск IQSU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c IQSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLJHIQSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.82

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.49

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.36

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.37

9.49

+7.88

FLJH vs. IQSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа IQSU равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и IQSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLJH и IQSU

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, примерно равная максимальной просадке IQSU в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и IQSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHIQSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-31.29%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-11.18%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-20.96%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-26.76%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-2.19%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-5.95%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.78%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и IQSU

Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF (IQSU) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что FLJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHIQSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

5.40%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

10.96%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

14.53%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

18.02%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

20.68%

-0.80%

Сравнение комиссий FLJH и IQSU

И FLJH, и IQSU имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и IQSU

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности IQSU в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		1.84%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
IQSU
IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF		1.00%1.09%1.12%1.15%1.47%1.07%0.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLJH and IQSU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (7.00%) compared to IQSU (5.40%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs IQSU's -31.29%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.99% vs 12.11% for IQSU. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, IQSU has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.99% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH and IQSU have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLJH has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.00% for IQSU.

FLJH is categorized as Japan Equities, while IQSU is Large Cap Growth Equities. FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while IQSU tracks IQ Candriam ESG US Equity Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and New York Life.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и IQSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор