Сравнение FLJH с IAU
FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.54%/yr vs 17.23%/yr for IAU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности FLJH и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLJH показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%.
FLJH
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 45.89%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам FLJH и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 18.85% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -2.75% | 12.68% | 10.65% | 20.34% | -14.66% | 1.26% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 2.46% |
Correlation
The correlation between FLJH and IAU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | -0.02 |
The correlation between FLJH and IAU shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLJH vs. IAU — Ранг доходности на риск
FLJH
IAU
Сравнение FLJH c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLJH | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 0.99 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 2.83 | +13.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLJH и IAU
Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLJH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.51% | -45.14% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -24.40% | +13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.39% | -24.40% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -24.40% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -22.03% | +20.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -15.97% | +10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 8.47% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJH и IAU
Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 5.20%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLJH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 7.70% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 23.94% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 27.17% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 18.16% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 16.02% | +3.82% |
Сравнение комиссий FLJH и IAU
FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJH и IAU
Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.28% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLJH and IAU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to FLJH (5.20%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs IAU's -45.14%.
On 5-year performance, FLJH leads with 20.54% vs 17.23% for IAU. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.54% return vs 17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
FLJH has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for IAU.
FLJH is categorized as Japan Equities, while IAU is Gold. FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.25% for IAU.
FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLJH и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор