PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с GSJY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с GSJY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) are both Japan Equities funds - FLJH tracks the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index while GSJY tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.83%/yr vs 8.87%/yr for GSJY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for GSJY.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и GSJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у GSJY с доходностью 13.71%.

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—

GSJY

1 день
0.37%
1 месяц
4.21%
С начала года
13.71%
6 месяцев
14.30%
1 год
30.26%
3 года*
18.24%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и GSJY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		13.71%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%2.83%

Correlation

The correlation between FLJH and GSJY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between FLJH and GSJY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJH и GSJY

Секторы
FLJH
GSJY

Промышленность

26.6%
26.3%

Технологии

17.4%
17.5%

Финансовые услуги

15.9%
18.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%
13.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.0%

Здравоохранение

5.9%
5.8%

Сырьевые материалы

4.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.3%

Недвижимость

3.4%
1.5%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Энергетика

1.0%
3.4%

Промышленность

FLJH
26.6%
GSJY
26.3%

Технологии

FLJH
17.4%
GSJY
17.5%

Финансовые услуги

FLJH
15.9%
GSJY
18.1%

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.8%
GSJY
13.4%

Коммуникационные услуги

FLJH
7.1%
GSJY
6.0%

Здравоохранение

FLJH
5.9%
GSJY
5.8%

Сырьевые материалы

FLJH
4.3%
GSJY
3.4%

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.2%
GSJY
3.3%

Недвижимость

FLJH
3.4%
GSJY
1.5%

Коммунальные услуги

FLJH
1.3%
GSJY
1.4%

Энергетика

FLJH
1.0%
GSJY
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK
Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с EWJVGSJY с GSEUGSJY с ^GSPCGSJY с FLJP

Доходность на риск

FLJH vs. GSJY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c GSJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJHGSJYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.56

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.27

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

2.16

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

7.21

+10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJH vs. GSJY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа GSJY равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и GSJY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJHGSJYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.56

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.49

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.55

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FLJH и GSJY

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, примерно равная максимальной просадке GSJY в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и GSJY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHGSJYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-32.53%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-14.08%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-14.96%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-32.53%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.26%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-7.58%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.21%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и GSJY

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 3.25%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHGSJYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.11%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

15.17%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

19.44%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

18.06%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

17.04%

+2.78%

Сравнение комиссий FLJH и GSJY

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GSJY в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и GSJY

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности GSJY в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.75%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%

Часто задаваемые вопросы

FLJH and GSJY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSJY has higher volatility (4.11%) compared to FLJH (3.25%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs GSJY's -32.53%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.83% vs 8.87% for GSJY. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.83% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for GSJY.

FLJH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.75% for GSJY.

FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.25% for GSJY.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и GSJY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор