Сравнение FLJH с GSIB
FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. FLJH is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, FLJH returned 45.89% vs 47.83% for GSIB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности FLJH и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLJH показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 13.98%.
FLJH
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 45.89%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLJH и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 18.85% | 25.26% | 25.89% | 2.04% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 13.98% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
Correlation
The correlation between FLJH and GSIB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between FLJH and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FLJH и GSIB
Секторы
FLJH
GSIB
Промышленность
-
Технологии
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
FLJH
GSIB
-
Технологии
FLJH
GSIB
-
Финансовые услуги
FLJH
GSIB
Потребительский циклический сектор
FLJH
GSIB
-
Коммуникационные услуги
FLJH
GSIB
-
Здравоохранение
FLJH
GSIB
-
Сырьевые материалы
FLJH
GSIB
-
Потребительский защитный сектор
FLJH
GSIB
-
Недвижимость
FLJH
GSIB
-
Коммунальные услуги
FLJH
GSIB
-
Энергетика
FLJH
GSIB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLJH vs. GSIB — Ранг доходности на риск
FLJH
GSIB
Сравнение FLJH c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLJH | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 3.28 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 11.54 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLJH и GSIB
Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLJH | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.51% | -17.71% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -13.90% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | 0.00% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -2.05% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.94% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJH и GSIB
Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 5.20%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLJH | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.59% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 14.41% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 17.63% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 18.51% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 18.51% | +1.33% |
Сравнение комиссий FLJH и GSIB
FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJH и GSIB
Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности GSIB в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.28% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.67% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLJH and GSIB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIB has higher volatility (5.59%) compared to FLJH (5.20%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs GSIB's -17.71%.
On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 45.89% for FLJH. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 45.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.
FLJH has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.67% for GSIB.
FLJH is categorized as Japan Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Themes. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.35% for GSIB.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLJH и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор