PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с GAMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с GAMR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.54%/yr vs -1.76%/yr for GAMR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for GAMR.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и GAMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у GAMR с доходностью -2.06%.

FLJH

1 день
0.82%
1 месяц
1.43%
С начала года
18.85%
6 месяцев
15.00%
1 год
45.89%
3 года*
25.97%
5 лет*
20.54%
10 лет*
—

GAMR

1 день
0.84%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.75%
3 года*
12.99%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и GAMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		18.85%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		-2.06%39.20%11.23%6.89%-36.96%11.31%76.83%14.76%-18.82%4.63%

Correlation

The correlation between FLJH and GAMR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.48

The correlation between FLJH and GAMR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJH и GAMR

Секторы
FLJH
GAMR

Промышленность

25.2%

-

Технологии

19.4%
65.6%

Финансовые услуги

15.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
8.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
25.3%

Здравоохранение

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Недвижимость

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Энергетика

0.9%

-

Промышленность

FLJH
25.2%
GAMR

-

Технологии

FLJH
19.4%
GAMR
65.6%

Финансовые услуги

FLJH
15.8%
GAMR
0.1%

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.7%
GAMR
8.8%

Коммуникационные услуги

FLJH
8.0%
GAMR
25.3%

Здравоохранение

FLJH
5.5%
GAMR

-

Сырьевые материалы

FLJH
4.4%
GAMR

-

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.0%
GAMR

-

Недвижимость

FLJH
3.0%
GAMR

-

Коммунальные услуги

FLJH
1.2%
GAMR

-

Энергетика

FLJH
0.9%
GAMR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Amplify Video Game Leaders ETF

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с EWJFLJH с SCHDFLJH с OARK
Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с FDISGAMR с HACKGAMR с GABF

Доходность на риск

FLJH vs. GAMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c GAMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLJHGAMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.50

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
0.80

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.10

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

0.39

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

0.88

+15.40

FLJH vs. GAMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа GAMR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и GAMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLJH и GAMR

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки GAMR в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и GAMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHGAMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-55.37%

+23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-29.36%

+18.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-29.36%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-50.57%

+30.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-18.39%

+17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-22.11%

+16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

12.99%

-10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и GAMR

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 5.20%, в то время как у Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHGAMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.57%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

18.38%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

23.04%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

24.48%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

24.32%

-4.48%

Сравнение комиссий FLJH и GAMR

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GAMR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и GAMR

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности GAMR в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.28%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.53%0.52%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLJH and GAMR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMR has higher volatility (7.57%) compared to FLJH (5.20%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs GAMR's -55.37%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.54% vs -1.76% for GAMR. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.54% return vs -1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for GAMR.

FLJH has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.53% for GAMR.

FLJH is categorized as Japan Equities, while GAMR is Gaming. FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amplify. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.59% for GAMR.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и GAMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор