PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с FLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while FLTW is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.83%/yr vs 21.59%/yr for FLTW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for FLTW.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 20.41%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 71.40%.

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—

FLTW

1 день
-1.02%
1 месяц
16.51%
С начала года
71.40%
6 месяцев
77.35%
1 год
117.33%
3 года*
42.83%
5 лет*
21.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и FLTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		71.40%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%

Correlation

The correlation between FLJH and FLTW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.49

Сравнение распределения секторов FLJH и FLTW

Секторы
FLJH
FLTW

Промышленность

26.6%
4.0%

Технологии

17.4%
75.6%

Финансовые услуги

15.9%
12.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

7.1%
1.6%

Здравоохранение

5.9%
0.6%

Сырьевые материалы

4.3%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.9%

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

1.0%
0.1%

Промышленность

FLJH
26.6%
FLTW
4.0%

Технологии

FLJH
17.4%
FLTW
75.6%

Финансовые услуги

FLJH
15.9%
FLTW
12.6%

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.8%
FLTW
1.7%

Коммуникационные услуги

FLJH
7.1%
FLTW
1.6%

Здравоохранение

FLJH
5.9%
FLTW
0.6%

Сырьевые материалы

FLJH
4.3%
FLTW
2.9%

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.2%
FLTW
0.9%

Недвижимость

FLJH
3.4%
FLTW

-

Коммунальные услуги

FLJH
1.3%
FLTW

-

Энергетика

FLJH
1.0%
FLTW
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA

Доходность на риск

FLJH vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJHFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
4.54

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
5.05

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.70

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

10.85

-6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

34.18

-16.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJH vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 4.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJHFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

4.54

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.97

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.95

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FLJH и FLTW

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-38.00%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-10.87%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-26.45%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-38.00%

+17.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.18%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-8.43%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.45%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и FLTW

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 3.25%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

11.76%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

21.34%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

26.03%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

22.44%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

21.77%

-1.95%

Сравнение комиссий FLJH и FLTW

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLTW в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и FLTW

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FLTW в 1.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.46%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLJH and FLTW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (11.76%) compared to FLJH (3.25%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs FLTW's -38.00%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.59% vs 20.83% for FLJH. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.59% return vs 20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for FLTW.

FLJH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.46% for FLTW.

FLJH is categorized as Japan Equities, while FLTW is Asia Pacific Equities. FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.19% for FLTW.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор