PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с FLAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с FLAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and FLAU (Franklin FTSE Australia ETF) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while FLAU is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Australia RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.83%/yr vs 5.94%/yr for FLAU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и FLAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у FLAU с доходностью 10.26%.

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—

FLAU

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.14%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.87%
1 год
15.17%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и FLAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		10.26%15.95%1.81%12.58%-5.58%9.90%11.00%23.38%-10.17%1.89%

Correlation

The correlation between FLJH and FLAU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.52

The correlation between FLJH and FLAU has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJH и FLAU

Секторы
FLJH
FLAU

Промышленность

26.6%
6.4%

Технологии

17.4%
1.2%

Финансовые услуги

15.9%
36.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%
6.6%

Коммуникационные услуги

7.1%
1.7%

Здравоохранение

5.9%
4.9%

Сырьевые материалы

4.3%
26.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.7%

Недвижимость

3.4%
6.4%

Коммунальные услуги

1.3%
0.8%

Энергетика

1.0%
5.7%

Промышленность

FLJH
26.6%
FLAU
6.4%

Технологии

FLJH
17.4%
FLAU
1.2%

Финансовые услуги

FLJH
15.9%
FLAU
36.0%

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.8%
FLAU
6.6%

Коммуникационные услуги

FLJH
7.1%
FLAU
1.7%

Здравоохранение

FLJH
5.9%
FLAU
4.9%

Сырьевые материалы

FLJH
4.3%
FLAU
26.2%

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.2%
FLAU
3.7%

Недвижимость

FLJH
3.4%
FLAU
6.4%

Коммунальные услуги

FLJH
1.3%
FLAU
0.8%

Энергетика

FLJH
1.0%
FLAU
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Franklin FTSE Australia ETF

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK
Часто сравнивают с FLAU:
FLAU с EWAFLAU с FLBRFLAU с FLGBFLAU с EPIFLAU с PEYFLAU с BCDFLAU с QQQ

Доходность на риск

FLJH vs. FLAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FLAU
Ранг доходности на риск FLAU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAU: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c FLAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Australia ETF (FLAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJHFLAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
0.92

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.36

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.17

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

1.52

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

4.69

+12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJH vs. FLAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа FLAU равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и FLAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJHFLAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.92

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.30

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.33

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FLJH и FLAU

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки FLAU в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и FLAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHFLAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-45.73%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-10.01%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-22.03%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-24.68%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.30%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-6.79%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.24%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и FLAU

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 3.25%, в то время как у Franklin FTSE Australia ETF (FLAU) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHFLAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

5.35%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

13.65%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

16.63%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

19.60%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

23.58%

-3.76%

Сравнение комиссий FLJH и FLAU

И FLJH, и FLAU имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и FLAU

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FLAU в 2.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLAU
Franklin FTSE Australia ETF		2.95%3.25%3.37%3.62%5.91%5.14%2.18%4.37%4.34%0.18%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLJH and FLAU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLAU has higher volatility (5.35%) compared to FLJH (3.25%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs FLAU's -45.73%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.83% vs 5.94% for FLAU. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.83% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH and FLAU have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLJH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.95% for FLAU.

FLJH is categorized as Japan Equities, while FLAU is Asia Pacific Equities. FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while FLAU tracks FTSE Australia RIC Capped Index.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и FLAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор