PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с DFJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both Japan Equities funds - FLJH tracks the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index while DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.83%/yr vs 9.78%/yr for DFJ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 10.42%.

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—

DFJ

1 день
1.25%
1 месяц
2.72%
С начала года
10.42%
6 месяцев
13.66%
1 год
28.12%
3 года*
19.76%
5 лет*
9.78%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и DFJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.42%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%4.10%

Correlation

The correlation between FLJH and DFJ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.65

The correlation between FLJH and DFJ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJH и DFJ

Секторы
FLJH
DFJ

Промышленность

26.6%
27.0%

Технологии

17.4%
12.6%

Финансовые услуги

15.9%
13.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
16.1%

Коммуникационные услуги

7.1%
1.5%

Здравоохранение

5.9%
4.1%

Сырьевые материалы

4.3%
13.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.1%

Недвижимость

3.4%
2.9%

Коммунальные услуги

1.3%
1.6%

Энергетика

1.0%
0.6%

Промышленность

FLJH
26.6%
DFJ
27.0%

Технологии

FLJH
17.4%
DFJ
12.6%

Финансовые услуги

FLJH
15.9%
DFJ
13.3%

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.8%
DFJ
16.1%

Коммуникационные услуги

FLJH
7.1%
DFJ
1.5%

Здравоохранение

FLJH
5.9%
DFJ
4.1%

Сырьевые материалы

FLJH
4.3%
DFJ
13.3%

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.2%
DFJ
7.1%

Недвижимость

FLJH
3.4%
DFJ
2.9%

Коммунальные услуги

FLJH
1.3%
DFJ
1.6%

Энергетика

FLJH
1.0%
DFJ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX

Доходность на риск

FLJH vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJHDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.72

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.44

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

2.17

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

6.28

+11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJH vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа DFJ равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJHDFJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.72

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.62

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.31

+0.44

Просадки

Сравнение просадок FLJH и DFJ

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-46.00%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-13.03%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-13.03%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-29.71%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.76%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-11.15%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.49%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и DFJ

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 3.25%, в то время как у WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.28%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

13.49%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

16.40%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

15.89%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

16.95%

+2.87%

Сравнение комиссий FLJH и DFJ

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и DFJ

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности DFJ в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLJH and DFJ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJ has higher volatility (4.28%) compared to FLJH (3.25%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs DFJ's -46.00%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.83% vs 9.78% for DFJ. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.83% return vs 9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

FLJH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.41% for DFJ.

FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.58% for DFJ.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор