PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLJH с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLJH и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJH и DFJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
9.29%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
7.89%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%4.10%

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 7.89%.


FLJH

1 день
2.72%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.29%
6 месяцев
17.51%
1 год
40.53%
3 года*
28.77%
5 лет*
18.48%
10 лет*

DFJ

1 день
1.84%
1 месяц
-5.02%
С начала года
7.89%
6 месяцев
12.99%
1 год
35.67%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Japan Hedged ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Сравнение комиссий FLJH и DFJ

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.


Доходность на риск

FLJH vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 9090
Ранг коэф-та Мартина

DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLJHDFJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.05

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.75

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.68

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

9.61

+2.73

FLJH vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJ равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLJHDFJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.05

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.58

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.31

+0.39

Корреляция

Корреляция между FLJH и DFJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и DFJ

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности DFJ в 2.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
3.57%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
2.46%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%

Просадки

Сравнение просадок FLJH и DFJ

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и DFJ.


Загрузка...

Показатели просадок


FLJHDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-46.00%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-13.03%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-29.71%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-7.92%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-11.19%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.63%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и DFJ

Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеют волатильность 7.76% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLJHDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

7.50%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

12.71%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

17.45%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

15.77%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

16.91%

+2.99%