PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с VUG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 3.56%/yr vs 14.33%/yr for VUG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 6.14%.

FLIN

1 день
-0.24%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-12.18%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-13.37%
3 года*
5.55%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

VUG

1 день
0.33%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.11%
1 год
23.11%
3 года*
24.71%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-12.18%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%
VUG
Vanguard Growth ETF		6.14%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-1.08%

Correlation

The correlation between FLIN and VUG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.45

Сравнение распределения секторов FLIN и VUG

Секторы
FLIN
VUG

Финансовые услуги

27.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

12.0%
12.2%

Промышленность

10.3%
3.6%

Энергетика

9.5%
0.4%

Сырьевые материалы

9.2%
0.6%

Технологии

8.4%
53.5%

Здравоохранение

6.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
1.5%

Коммунальные услуги

5.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.6%
17.3%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Финансовые услуги

FLIN
27.2%
VUG
4.3%

Потребительский циклический сектор

FLIN
12.0%
VUG
12.2%

Промышленность

FLIN
10.3%
VUG
3.6%

Энергетика

FLIN
9.5%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

FLIN
9.2%
VUG
0.6%

Технологии

FLIN
8.4%
VUG
53.5%

Здравоохранение

FLIN
6.5%
VUG
4.6%

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.8%
VUG
1.5%

Коммунальные услуги

FLIN
5.3%
VUG
0.9%

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
VUG
17.3%

Недвижимость

FLIN
1.3%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

FLIN vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 00
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLINVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.43

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
1.95

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.25

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.40

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

4.90

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIN vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLINVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.43

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.61

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FLIN и VUG

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-50.68%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-16.53%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-22.85%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-35.61%

+12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.15%

-4.52%

-14.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.09%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

4.73%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и VUG

Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 5.06% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.17%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

12.68%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

16.25%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

22.28%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

21.48%

-1.04%

Сравнение комиссий FLIN и VUG

FLIN берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и VUG

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.64%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and VUG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.17%) compared to FLIN (5.06%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 14.33% vs 3.56% for FLIN. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 14.33% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for FLIN.

FLIN has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.38% for VUG.

FLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор