Сравнение FLIN с USOY
FLIN (Franklin FTSE India ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. FLIN is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, FLIN returned -11.63% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. FLIN charges 0.19%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности FLIN и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLIN показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
FLIN
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- -11.63%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLIN и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | -11.92% | 2.40% | 4.60% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between FLIN and USOY is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.14 |
The correlation between FLIN and USOY shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLIN vs. USOY — Ранг доходности на риск
FLIN
USOY
Сравнение FLIN c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLIN | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 4.03 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 7.74 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLIN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.89 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.99 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок FLIN и USOY
Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLIN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -17.46% | -24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -14.29% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.91% | -5.11% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -6.47% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 7.42% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLIN и USOY
Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 5.21%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLIN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 11.62% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 27.18% | -14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 30.44% | -15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 26.13% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 26.13% | -5.68% |
Сравнение комиссий FLIN и USOY
FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLIN и USOY
Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.64% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLIN and USOY have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to FLIN (5.21%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -11.63% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.64% for FLIN.
FLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Defiance. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLIN и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор