Сравнение FLIN с USO
FLIN (Franklin FTSE India ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 3.83%/yr vs 23.67%/yr for USO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности FLIN и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLIN показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
FLIN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- -10.45%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам FLIN и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | -10.73% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | -7.96% | 24.96% | 14.50% | 4.77% | -6.70% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -20.10% |
Correlation
The correlation between FLIN and USO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between FLIN and USO shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLIN vs. USO — Ранг доходности на риск
FLIN
USO
Сравнение FLIN c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLIN | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.79 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 9.00 | -10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLIN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.21 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.66 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.18 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок FLIN и USO
Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLIN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -98.19% | +56.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -20.39% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -26.05% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -36.23% | +13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.81% | -85.45% | +67.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -75.30% | +67.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 10.84% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLIN и USO
Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 5.30%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLIN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 14.97% | -9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 38.35% | -25.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 44.32% | -29.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 36.09% | -20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 39.00% | -18.55% |
Сравнение комиссий FLIN и USO
FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLIN и USO
Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.63% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLIN and USO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to FLIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, USO leads with 23.67% vs 3.83% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 23.67% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
FLIN has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for USO.
FLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while USO is Oil & Gas. FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Franklin Templeton and USCF. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLIN и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор