PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 3.56%/yr vs 17.41%/yr for USL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

FLIN

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-11.92%
6 месяцев
-10.85%
1 год
-11.63%
3 года*
5.53%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и USL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-11.92%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-13.65%

Correlation

The correlation between FLIN and USL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.11

The correlation between FLIN and USL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLIN и USL

Секторы
FLIN
USL

Финансовые услуги

27.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

12.0%

-

Промышленность

10.3%

-

Энергетика

9.5%

-

Сырьевые материалы

9.2%

-

Технологии

8.4%

-

Здравоохранение

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Коммунальные услуги

5.3%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

FLIN
27.2%
USL
4.5%

Потребительский циклический сектор

FLIN
12.0%
USL

-

Промышленность

FLIN
10.3%
USL

-

Энергетика

FLIN
9.5%
USL

-

Сырьевые материалы

FLIN
9.2%
USL

-

Технологии

FLIN
8.4%
USL

-

Здравоохранение

FLIN
6.5%
USL

-

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.8%
USL

-

Коммунальные услуги

FLIN
5.3%
USL

-

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
USL

-

Недвижимость

FLIN
1.3%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

FLIN vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLINUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.04

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
2.58

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.34

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.47

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

7.02

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIN vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLINUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.04

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.58

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.01

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FLIN и USL

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-89.06%

+47.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-16.76%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-23.33%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-33.82%

+10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.91%

-38.16%

+19.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-61.46%

+53.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

8.27%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и USL

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 5.21%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

10.53%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

23.33%

-10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

28.54%

-13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

30.08%

-14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

32.35%

-11.90%

Сравнение комиссий FLIN и USL

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и USL

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.64%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and USL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to FLIN (5.21%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.41% vs 3.56% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.41% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

FLIN has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for USL.

FLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while USL is Oil & Gas. FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор