Сравнение FLIN с PBDC
FLIN (Franklin FTSE India ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLIN is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FLIN returned 6.64%/yr vs 6.72%/yr for PBDC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FLIN charges 0.19%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLIN и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLIN показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.79%.
FLIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- -9.16%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLIN и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | -7.84% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | 3.49% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.79% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLIN and PBDC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLIN vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLIN
PBDC
Сравнение FLIN c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLIN | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.63 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.08 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLIN и PBDC
Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLIN | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -20.47% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -20.15% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -20.47% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -19.08% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -4.86% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 11.70% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLIN и PBDC
Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 4.66%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLIN | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 5.17% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 15.44% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 18.62% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 17.04% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 17.04% | +3.38% |
Сравнение комиссий FLIN и PBDC
FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLIN и PBDC
Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности PBDC в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.43% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.96% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLIN and PBDC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.17%) compared to FLIN (4.66%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, PBDC leads with 6.72% vs 6.64% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 6.72% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 0.43% for FLIN.
FLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 13.49% for PBDC.
FLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLIN и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор