PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с GBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с GBDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FLIN returned 3.89%/yr vs 6.81%/yr for GBDC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и GBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у GBDC с доходностью 0.68%.

FLIN

1 день
1.11%
1 месяц
0.44%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-8.41%
1 год
-11.39%
3 года*
5.77%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

GBDC

1 день
-0.30%
1 месяц
1.53%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-0.71%
1 год
-2.64%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.81%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и GBDC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.29%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-7.13%
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		0.68%-0.50%13.57%27.69%-6.99%17.78%-14.73%21.09%-1.99%

Correlation

The correlation between FLIN and GBDC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.23

The correlation between FLIN and GBDC shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

Golub Capital BDC, Inc.

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с GBDC:
GBDC с ARCCGBDC с GSBDGBDC с MAINGBDC с CGBDGBDC с MFICGBDC с KMIGBDC с SPY

Доходность на риск

FLIN vs. GBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
GBDC
Ранг доходности на риск GBDC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c GBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLINGBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.14

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
-0.06

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.99

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.15

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-0.31

-1.13

FLIN vs. GBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа GBDC равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и GBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLIN и GBDC

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и GBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINGBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-47.30%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-18.20%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-18.20%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-19.28%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.41%

-6.79%

-10.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-6.13%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

8.56%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и GBDC

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 4.11%, в то время как у Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINGBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.60%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

15.83%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

19.15%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

17.19%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

21.56%

-1.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и GBDC

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GBDC в 11.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.62%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		11.29%11.50%12.73%10.00%9.35%7.58%8.44%7.70%8.49%7.47%8.32%7.70%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and GBDC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBDC has higher volatility (5.60%) compared to FLIN (4.11%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs GBDC's -47.30%.

GBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и GBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор