PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с EIDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с EIDO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index while EIDO tracks the MSCI Indonesia Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 3.89%/yr vs -8.51%/yr for EIDO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for EIDO.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и EIDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -10.29%, что значительно выше, чем у EIDO с доходностью -34.01%.

FLIN

1 день
1.11%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-8.41%
1 год
-10.13%
3 года*
5.77%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

EIDO

1 день
1.82%
1 месяц
-13.77%
С начала года
-34.01%
6 месяцев
-33.58%
1 год
-31.30%
3 года*
-16.75%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
-3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и EIDO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.29%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-7.13%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-34.01%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-12.36%

Correlation

The correlation between FLIN and EIDO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.46

The correlation between FLIN and EIDO shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLIN и EIDO

Секторы
FLIN
EIDO

Финансовые услуги

26.9%
41.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
1.9%

Промышленность

10.7%
6.0%

Сырьевые материалы

9.5%
15.1%

Энергетика

9.0%
8.0%

Технологии

8.3%
2.7%

Здравоохранение

6.7%
2.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.1%

Коммунальные услуги

5.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
10.2%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Финансовые услуги

FLIN
26.9%
EIDO
41.7%

Потребительский циклический сектор

FLIN
12.0%
EIDO
1.9%

Промышленность

FLIN
10.7%
EIDO
6.0%

Сырьевые материалы

FLIN
9.5%
EIDO
15.1%

Энергетика

FLIN
9.0%
EIDO
8.0%

Технологии

FLIN
8.3%
EIDO
2.7%

Здравоохранение

FLIN
6.7%
EIDO
2.3%

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.6%
EIDO
8.1%

Коммунальные услуги

FLIN
5.4%
EIDO
2.1%

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
EIDO
10.2%

Недвижимость

FLIN
1.3%
EIDO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

iShares MSCI Indonesia ETF

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWSEIDO с EWW

Доходность на риск

FLIN vs. EIDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c EIDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLINEIDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-1.29

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
-1.84

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.76

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.74

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-2.38

+0.94

FLIN vs. EIDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.76, что выше коэффициента Шарпа EIDO равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и EIDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLIN и EIDO

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и EIDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINEIDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-63.21%

+21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-43.81%

+25.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-51.77%

+28.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-51.77%

+28.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.41%

-54.96%

+37.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-24.68%

+16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

13.63%

-5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и EIDO

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 4.11%, в то время как у iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINEIDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

13.82%

-9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

21.56%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

25.14%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

20.41%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

25.00%

-4.57%

Сравнение комиссий FLIN и EIDO

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EIDO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и EIDO

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности EIDO в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		5.39%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.62%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and EIDO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIDO has higher volatility (13.82%) compared to FLIN (4.11%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs EIDO's -63.21%.

On 5-year performance, FLIN leads with 3.89% vs -8.51% for EIDO. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLIN has performed better with a 3.89% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.

EIDO has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 0.62% for FLIN.

FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.59% for EIDO.

FLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и EIDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор