Сравнение FLIN с DBE
FLIN (Franklin FTSE India ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FLIN is a India Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 4.54%/yr vs 17.10%/yr for DBE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности FLIN и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLIN показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
FLIN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -9.33%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам FLIN и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | -9.33% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | -7.96% | 24.96% | 14.50% | 4.77% | -7.13% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.29% |
Correlation
The correlation between FLIN and DBE is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between FLIN and DBE shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLIN vs. DBE — Ранг доходности на риск
FLIN
DBE
Сравнение FLIN c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLIN | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.34 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 7.00 | -8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLIN и DBE
Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLIN | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -86.69% | +44.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -24.72% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -24.72% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -38.74% | +15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -36.07% | +19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -57.19% | +49.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.04% | 8.26% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLIN и DBE
Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 3.91%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLIN | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 11.68% | -7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 32.70% | -19.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 35.99% | -20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 29.88% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 28.39% | -8.02% |
Сравнение комиссий FLIN и DBE
FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLIN и DBE
Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.43% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
FLIN and DBE have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to FLIN (3.91%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs 4.54% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.43% for FLIN.
FLIN is categorized as India Equities, while DBE is Oil & Gas. FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLIN и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор