PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 3.56%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

FLIN

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-11.92%
6 месяцев
-10.85%
1 год
-11.63%
3 года*
5.53%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и DBE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-11.92%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-10.99%

Correlation

The correlation between FLIN and DBE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.10

The correlation between FLIN and DBE shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

FLIN vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLINDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.43

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
2.96

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.40

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

5.89

-6.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

11.53

-13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIN vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLINDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.43

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.67

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.09

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FLIN и DBE

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-86.69%

+44.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-14.41%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-23.89%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-38.74%

+15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.91%

-30.27%

+11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-57.31%

+49.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

7.35%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и DBE

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 5.21%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

12.95%

-7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

30.86%

-18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

34.97%

-20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

29.39%

-13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

28.33%

-7.88%

Сравнение комиссий FLIN и DBE

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и DBE

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.64%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and DBE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to FLIN (5.21%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs 3.56% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.64% for FLIN.

FLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while DBE is Oil & Gas. FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор