PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 3.83%/yr vs 23.48%/yr for BNO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FLIN charges 0.19%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и BNO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-12.55%

Correlation

The correlation between FLIN and BNO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.09

The correlation between FLIN and BNO shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

FLIN vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLINBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.15

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.65

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.36

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

4.99

-5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

9.39

-10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIN vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLINBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.15

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.67

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.14

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FLIN и BNO

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-87.06%

+45.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-17.87%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-23.75%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-33.70%

+10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-12.72%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-40.16%

+32.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

9.48%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и BNO

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 5.30%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

14.12%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

36.21%

-23.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

41.56%

-26.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

35.40%

-19.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

36.69%

-16.24%

Сравнение комиссий FLIN и BNO

FLIN берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и BNO

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and BNO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to FLIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, BNO leads with 23.48% vs 3.83% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNO has performed better with a 23.48% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

FLIN has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for BNO.

FLIN is categorized as Asia Pacific Equities, while BNO is Oil & Gas. FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.19% for FLIN and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор