PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIN с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLIN с BBAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLIN (Franklin FTSE India ETF) and BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index while BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLIN returned 4.79%/yr vs 4.89%/yr for BBAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLIN и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India ETF (FLIN) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLIN показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у BBAX с доходностью 7.79%.

FLIN

1 день
-0.35%
1 месяц
2.23%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-7.74%
1 год
-9.16%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

BBAX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.26%
С начала года
7.79%
6 месяцев
6.19%
1 год
14.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLIN и BBAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-7.84%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.39%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		7.79%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%

Correlation

The correlation between FLIN and BBAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.52

The correlation between FLIN and BBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLIN и BBAX

Секторы
FLIN
BBAX

Финансовые услуги

26.9%
45.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
5.2%

Промышленность

10.7%
8.0%

Сырьевые материалы

9.5%
17.5%

Энергетика

9.0%
2.7%

Технологии

8.3%
0.2%

Здравоохранение

6.7%
4.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.1%

Коммунальные услуги

5.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.7%

Недвижимость

1.3%
8.4%

Финансовые услуги

FLIN
26.9%
BBAX
45.0%

Потребительский циклический сектор

FLIN
12.0%
BBAX
5.2%

Промышленность

FLIN
10.7%
BBAX
8.0%

Сырьевые материалы

FLIN
9.5%
BBAX
17.5%

Энергетика

FLIN
9.0%
BBAX
2.7%

Технологии

FLIN
8.3%
BBAX
0.2%

Здравоохранение

FLIN
6.7%
BBAX
4.1%

Потребительский защитный сектор

FLIN
5.6%
BBAX
3.1%

Коммунальные услуги

FLIN
5.4%
BBAX
3.2%

Коммуникационные услуги

FLIN
4.6%
BBAX
2.7%

Недвижимость

FLIN
1.3%
BBAX
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF

Доходность на риск

FLIN vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIN c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLINBBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.01

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
1.46

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.18

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.66

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

5.01

-6.14

FLIN vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIN на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа BBAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIN и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLIN и BBAX

Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и BBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLINBBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-39.64%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-9.01%

-9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-20.12%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-23.21%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-5.55%

-9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-7.20%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

2.98%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIN и BBAX

Текущая волатильность для Franklin FTSE India ETF (FLIN) составляет 4.66%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FLIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLINBBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.30%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

12.60%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

14.87%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

17.38%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

19.68%

+0.74%

Сравнение комиссий FLIN и BBAX

И FLIN, и BBAX имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIN и BBAX

Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности BBAX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.77%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%

Часто задаваемые вопросы

FLIN and BBAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAX has higher volatility (5.30%) compared to FLIN (4.66%). In terms of maximum drawdown, FLIN dropped -41.90% vs BBAX's -39.64%.

On 5-year performance, BBAX leads with 4.89% vs 4.79% for FLIN. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBAX has performed better with a 4.89% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN and BBAX have the same expense ratio: 0.19% per year.

BBAX has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.43% for FLIN.

FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan.

BBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLIN и BBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор