PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGV с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGV с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FLGV is a Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLGV returned -0.15%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FLGV charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности FLGV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGV показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

FLGV

1 день
0.10%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.53%
3 года*
2.94%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGV и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		0.16%6.22%0.62%4.18%-11.53%-2.39%-0.27%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.15%

Correlation

The correlation between FLGV and JEPI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г.

0.10

The correlation between FLGV and JEPI shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLGV и JEPI

Секторы
FLGV
JEPI

Коммуникационные услуги

0.9%
6.9%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

9.8%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Коммуникационные услуги

FLGV
0.9%
JEPI
6.9%

Сырьевые материалы

FLGV

-

JEPI
1.9%

Потребительский циклический сектор

FLGV

-

JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

FLGV

-

JEPI
9.6%

Энергетика

FLGV

-

JEPI
3.5%

Финансовые услуги

FLGV

-

JEPI
9.8%

Здравоохранение

FLGV

-

JEPI
14.1%

Промышленность

FLGV

-

JEPI
13.8%

Недвижимость

FLGV

-

JEPI
3.5%

Технологии

FLGV

-

JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

FLGV

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FLGV:
FLGV с VGITFLGV с FLCBFLGV с FLUDFLGV с PYLDFLGV с SGOVFLGV с SCHRFLGV с FLEE
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

FLGV vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGV
Ранг доходности на риск FLGV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGVJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.05

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.57

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

3.96

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGV vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGV на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGV и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGVJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.67

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

1.02

-1.15

Просадки

Сравнение просадок FLGV и JEPI

Максимальная просадка FLGV за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGV и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGVJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

-13.71%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-6.68%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-13.26%

+8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-13.71%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-4.31%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-2.12%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.08%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGV и JEPI

Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) составляет 1.19%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что FLGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGVJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.46%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

6.10%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

7.87%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

11.06%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

10.80%

-5.65%

Сравнение комиссий FLGV и JEPI

FLGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGV и JEPI

Дивидендная доходность FLGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		4.15%4.07%4.13%3.46%2.21%1.92%0.97%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

FLGV and JEPI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to FLGV (1.19%). In terms of maximum drawdown, FLGV dropped -17.63% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs -0.15% for FLGV. On fees, FLGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGV has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs -0.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 4.15% for FLGV.

FLGV is categorized as Government Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for FLGV and 0.35% for JEPI.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGV и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор