PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLGV с PYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLGV с PYLD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

FLGV и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLGV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 9 июн. 2020 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLGV или PYLD.

Корреляция

Корреляция между FLGV и PYLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FLGV и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.93%
15.68%
FLGV
PYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGV:

1.32

PYLD:

2.60

Коэф-т Сортино

FLGV:

1.98

PYLD:

3.77

Коэф-т Омега

FLGV:

1.23

PYLD:

1.53

Коэф-т Кальмара

FLGV:

0.46

PYLD:

3.46

Коэф-т Мартина

FLGV:

2.93

PYLD:

12.52

Индекс Язвы

FLGV:

2.31%

PYLD:

0.77%

Дневная вол-ть

FLGV:

5.12%

PYLD:

3.68%

Макс. просадка

FLGV:

-17.63%

PYLD:

-4.52%

Текущая просадка

FLGV:

-8.51%

PYLD:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, FLGV показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 2.16%.

FLGV

С начала года

2.94%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

1.99%

1 год

7.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PYLD

С начала года

2.16%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

2.91%

1 год

9.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLGV и PYLD

FLGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PYLD: 0.55%
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF
График комиссии FLGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLGV: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGV и PYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGV
Ранг риск-скорректированной доходности FLGV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг риск-скорректированной доходности PYLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGV c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLGV, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLGV: 1.32
PYLD: 2.60
Коэффициент Сортино FLGV, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLGV: 1.98
PYLD: 3.77
Коэффициент Омега FLGV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLGV: 1.23
PYLD: 1.53
Коэффициент Кальмара FLGV, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLGV: 1.35
PYLD: 3.46
Коэффициент Мартина FLGV, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLGV: 2.93
PYLD: 12.52

Показатель коэффициента Шарпа FLGV на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGV и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
2.60
FLGV
PYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGV и PYLD

Дивидендная доходность FLGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности PYLD в 5.94%

TTM20242023202220212020
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		4.12%4.13%3.46%2.21%1.92%0.97%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		5.94%5.97%2.72%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLGV и PYLD

Максимальная просадка FLGV за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGV и PYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21%
-0.83%
FLGV
PYLD

Волатильность

Сравнение волатильности FLGV и PYLD

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 1.88% и 1.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.88%
1.94%
FLGV
PYLD