Сравнение FLGV с PYLD
FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - FLGV is a Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, FLGV returned 2.98%/yr vs 8.13%/yr for PYLD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLGV charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности FLGV и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLGV показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 1.60%.
FLGV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
PYLD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLGV и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 0.21% | 6.22% | 0.62% | 1.83% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.60% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
Correlation
The correlation between FLGV and PYLD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between FLGV and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLGV vs. PYLD — Ранг доходности на риск
FLGV
PYLD
Сравнение FLGV c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLGV | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.09 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 9.45 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLGV и PYLD
Максимальная просадка FLGV за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGV и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLGV | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -4.52% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.25% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.23% | -4.52% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -0.11% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -0.64% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.72% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGV и PYLD
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 1.03% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLGV | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.07% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.62% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 3.08% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 3.99% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 3.99% | +1.15% |
Сравнение комиссий FLGV и PYLD
FLGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGV и PYLD
Дивидендная доходность FLGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности PYLD в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 4.14% | 4.07% | 4.13% | 3.46% | 2.21% | 1.92% | 0.97% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.25% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLGV and PYLD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYLD has higher volatility (1.07%) compared to FLGV (1.03%). In terms of maximum drawdown, FLGV dropped -17.63% vs PYLD's -4.52%.
On 3-year performance, PYLD leads with 8.13% vs 2.98% for FLGV. On fees, FLGV is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PYLD has performed better with a 8.13% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
PYLD has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 4.14% for FLGV.
FLGV is categorized as Government Bonds, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and PIMCO. Their fees differ too: 0.09% for FLGV and 0.55% for PYLD.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLGV и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор