PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGV с FLEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGV с FLEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) and FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - FLGV is a Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FLEE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. FLGV is actively managed, while FLEE is passively managed. Over the past 5 years, FLGV returned -0.17%/yr vs 8.65%/yr for FLEE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLGV и FLEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGV показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у FLEE с доходностью 5.58%.

FLGV

1 день
-0.17%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.23%
1 год
3.99%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—

FLEE

1 день
-1.22%
1 месяц
2.47%
С начала года
5.58%
6 месяцев
8.37%
1 год
17.27%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGV и FLEE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		0.06%6.22%0.62%4.18%-11.53%-2.39%-0.27%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		5.58%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%24.02%

Correlation

The correlation between FLGV and FLEE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г.

0.11

Over the past year, FLGV and FLEE have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FLGV и FLEE

Секторы
FLGV
FLEE

Коммуникационные услуги

0.9%
3.0%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

23.8%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

19.6%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Коммуникационные услуги

FLGV
0.9%
FLEE
3.0%

Сырьевые материалы

FLGV

-

FLEE
5.8%

Потребительский циклический сектор

FLGV

-

FLEE
6.6%

Потребительский защитный сектор

FLGV

-

FLEE
8.5%

Энергетика

FLGV

-

FLEE
5.3%

Финансовые услуги

FLGV

-

FLEE
23.8%

Здравоохранение

FLGV

-

FLEE
12.8%

Промышленность

FLGV

-

FLEE
19.6%

Недвижимость

FLGV

-

FLEE
1.1%

Технологии

FLGV

-

FLEE
8.5%

Коммунальные услуги

FLGV

-

FLEE
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

Franklin FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с FLGV:
FLGV с VGITFLGV с FLCBFLGV с FLUDFLGV с PYLDFLGV с SGOVFLGV с SCHRFLGV с VCSH
Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG

Доходность на риск

FLGV vs. FLEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGV
Ранг доходности на риск FLGV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGV c FLEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGVFLEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.11

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.64

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

5.13

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGV vs. FLEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGV на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEE равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGV и FLEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGVFLEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.50

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.44

-0.57

Просадки

Сравнение просадок FLGV и FLEE

Максимальная просадка FLGV за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки FLEE в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGV и FLEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGVFLEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

-37.27%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-12.37%

+9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-14.59%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-31.62%

+16.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-3.03%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-7.11%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

3.38%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGV и FLEE

Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) составляет 1.20%, в то время как у Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что FLGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGVFLEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

5.78%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

12.98%

-10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

15.59%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

17.37%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

18.95%

-13.80%

Сравнение комиссий FLGV и FLEE

И FLGV, и FLEE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGV и FLEE

Дивидендная доходность FLGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности FLEE в 2.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		2.61%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		4.15%4.07%4.13%3.46%2.21%1.92%0.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLGV and FLEE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEE has higher volatility (5.78%) compared to FLGV (1.20%). In terms of maximum drawdown, FLGV dropped -17.63% vs FLEE's -37.27%.

On 5-year performance, FLEE leads with 8.65% vs -0.17% for FLGV. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLGV has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEE has performed better with a 8.65% return vs -0.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGV and FLEE have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLGV has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 2.61% for FLEE.

FLGV is categorized as Government Bonds, while FLEE is Europe Equities.

FLEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGV и FLEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор