PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGV с FLUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGV с FLUD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLGV is a Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLGV returned -0.15%/yr vs 3.62%/yr for FLUD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FLGV charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.

Доходность

Сравнение доходности FLGV и FLUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGV показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FLUD с доходностью 1.48%.

FLGV

1 день
0.10%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.53%
3 года*
2.94%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—

FLUD

1 день
-0.05%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.56%
3 года*
5.31%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGV и FLUD

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		0.16%6.22%0.62%4.18%-11.53%-2.39%-0.92%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		1.48%5.36%5.44%5.95%0.16%0.09%0.77%

Correlation

The correlation between FLGV and FLUD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.16

Сравнение распределения секторов FLGV и FLUD

Секторы
FLGV
FLUD

Коммуникационные услуги

0.9%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

13.9%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

2.3%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Коммуникационные услуги

FLGV
0.9%
FLUD
0.9%

Сырьевые материалы

FLGV

-

FLUD
0.9%

Потребительский циклический сектор

FLGV

-

FLUD
1.9%

Потребительский защитный сектор

FLGV

-

FLUD
0.5%

Энергетика

FLGV

-

FLUD
0.1%

Финансовые услуги

FLGV

-

FLUD
13.9%

Здравоохранение

FLGV

-

FLUD
1.1%

Промышленность

FLGV

-

FLUD
2.3%

Недвижимость

FLGV

-

FLUD
1.1%

Технологии

FLGV

-

FLUD
0.1%

Коммунальные услуги

FLGV

-

FLUD
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

Franklin Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с FLGV:
FLGV с VGITFLGV с FLCBFLGV с PYLDFLGV с SGOVFLGV с SCHRFLGV с FLEEFLGV с VCSH
Часто сравнивают с FLUD:
FLUD с FLCBFLUD с JPSTFLUD с SGOVFLUD с AAAFLUD с EVSDFLUD с CLOIFLUD с GSST

Доходность на риск

FLGV vs. FLUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGV
Ранг доходности на риск FLGV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGV c FLUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGVFLUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.73

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
4.38

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.59

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

10.48

-9.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

41.70

-38.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGV vs. FLUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGV на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FLUD равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGV и FLUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGVFLUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.73

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

2.72

-2.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

2.58

-2.71

Просадки

Сравнение просадок FLGV и FLUD

Максимальная просадка FLGV за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGV и FLUD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGVFLUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

-1.66%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-0.44%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-0.59%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-1.66%

-13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-0.05%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-0.24%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.11%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGV и FLUD

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FLGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGVFLUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.34%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

0.74%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

1.68%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

1.34%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

1.26%

+3.89%

Сравнение комиссий FLGV и FLUD

FLGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLUD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGV и FLUD

Дивидендная доходность FLGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FLUD в 4.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		4.15%4.07%4.13%3.46%2.21%1.92%0.97%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		4.27%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%

Часто задаваемые вопросы

FLGV and FLUD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGV has higher volatility (1.19%) compared to FLUD (0.34%). In terms of maximum drawdown, FLGV dropped -17.63% vs FLUD's -1.66%.

On 5-year performance, FLUD leads with 3.62% vs -0.15% for FLGV. On fees, FLGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLUD has performed better with a 3.62% return vs -0.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FLUD.

FLUD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 4.15% for FLGV.

FLGV is categorized as Government Bonds, while FLUD is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.09% for FLGV and 0.15% for FLUD.

FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGV и FLUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор