PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGV с FLCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGV с FLCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) and FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLGV is a Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FLCB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, FLGV returned -0.17%/yr vs -0.00%/yr for FLCB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLGV charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for FLCB.

Доходность

Сравнение доходности FLGV и FLCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGV показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у FLCB с доходностью 0.32%.

FLGV

1 день
-0.17%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.23%
1 год
3.99%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—

FLCB

1 день
-0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.28%
3 года*
3.99%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGV и FLCB

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		0.06%6.22%0.62%4.18%-11.53%-2.39%-0.27%
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		0.32%6.95%1.59%5.72%-13.54%-1.73%1.96%

Correlation

The correlation between FLGV and FLCB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г.

0.92

The correlation between FLGV and FLCB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGV и FLCB

Секторы
FLGV
FLCB

Коммуникационные услуги

0.9%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

2.6%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Коммуникационные услуги

FLGV
0.9%
FLCB
0.6%

Сырьевые материалы

FLGV

-

FLCB
0.1%

Потребительский циклический сектор

FLGV

-

FLCB

-

Потребительский защитный сектор

FLGV

-

FLCB
0.2%

Энергетика

FLGV

-

FLCB
0.7%

Финансовые услуги

FLGV

-

FLCB
2.6%

Здравоохранение

FLGV

-

FLCB
1.1%

Промышленность

FLGV

-

FLCB
0.4%

Недвижимость

FLGV

-

FLCB

-

Технологии

FLGV

-

FLCB
0.1%

Коммунальные услуги

FLGV

-

FLCB
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

Franklin U.S. Core Bond ETF

Часто сравнивают с FLGV:
FLGV с VGITFLGV с FLUDFLGV с PYLDFLGV с SGOVFLGV с SCHRFLGV с FLEEFLGV с VCSH
Часто сравнивают с FLCB:
FLCB с WABFFLCB с FLUDFLCB с BYLDFLCB с FLRTFLCB с CLOIFLCB с PYLDFLCB с SGOV

Доходность на риск

FLGV vs. FLCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGV
Ранг доходности на риск FLGV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FLCB
Ранг доходности на риск FLCB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGV c FLCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGVFLCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.37

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.02

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.86

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

5.68

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGV vs. FLCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGV на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCB равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGV и FLCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGVFLCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.37

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.00

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.16

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FLGV и FLCB

Максимальная просадка FLGV за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки FLCB в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGV и FLCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGVFLCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

-18.82%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.85%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-6.16%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-18.48%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-2.32%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-6.63%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.93%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGV и FLCB

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) имеют волатильность 1.20% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGVFLCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.24%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.74%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

3.86%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

5.75%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

5.51%

-0.36%

Сравнение комиссий FLGV и FLCB

FLGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLCB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGV и FLCB

Дивидендная доходность FLGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FLCB в 4.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FLCB
Franklin U.S. Core Bond ETF		4.30%4.19%4.10%3.40%2.73%2.28%3.24%0.73%
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		4.15%4.07%4.13%3.46%2.21%1.92%0.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FLGV and FLCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCB has higher volatility (1.24%) compared to FLGV (1.20%). In terms of maximum drawdown, FLGV dropped -17.63% vs FLCB's -18.82%.

On 5-year performance, FLCB leads with -0.00% vs -0.17% for FLGV. On fees, FLGV is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCB has performed better with a -0.00% return vs -0.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FLCB.

FLCB has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 4.15% for FLGV.

FLGV is categorized as Government Bonds, while FLCB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.09% for FLGV and 0.15% for FLCB.

FLCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGV и FLCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор