PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLGV с SCHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLGV с SCHR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).

FLGV и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLGV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 9 июн. 2020 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLGV или SCHR.

Корреляция

Корреляция между FLGV и SCHR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLGV и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGV:

0.88

SCHR:

1.21

Коэф-т Сортино

FLGV:

1.20

SCHR:

1.71

Коэф-т Омега

FLGV:

1.14

SCHR:

1.20

Коэф-т Кальмара

FLGV:

0.29

SCHR:

0.44

Коэф-т Мартина

FLGV:

1.75

SCHR:

2.70

Индекс Язвы

FLGV:

2.34%

SCHR:

1.94%

Дневная вол-ть

FLGV:

5.11%

SCHR:

4.68%

Макс. просадка

FLGV:

-17.63%

SCHR:

-16.11%

Текущая просадка

FLGV:

-9.25%

SCHR:

-6.03%

Доходность по периодам

С начала года, FLGV показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 2.85%.

FLGV

С начала года

2.11%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

2.03%

1 год

4.45%

3 года

0.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHR

С начала года

2.85%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

2.88%

1 год

5.63%

3 года

1.44%

5 лет

-1.06%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий FLGV и SCHR

FLGV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGV и SCHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGV
Ранг риск-скорректированной доходности FLGV, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг риск-скорректированной доходности SCHR, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGV c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLGV на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHR равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGV и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGV и SCHR

Дивидендная доходность FLGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SCHR в 3.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		4.16%4.13%3.46%2.21%1.92%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.80%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%1.44%

Просадки

Сравнение просадок FLGV и SCHR

Максимальная просадка FLGV за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGV и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLGV и SCHR

Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) составляет 1.36%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что FLGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...