Сравнение FLGV с SCHR
FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds. FLGV is actively managed, while SCHR is passively managed. Over the past 5 years, FLGV returned -0.17%/yr vs 0.10%/yr for SCHR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FLGV charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for SCHR.
Доходность
Сравнение доходности FLGV и SCHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLGV показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.43%.
FLGV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
SCHR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам FLGV и SCHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 0.21% | 6.22% | 0.62% | 4.18% | -11.53% | -2.39% | -0.27% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.43% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 0.10% |
Correlation
The correlation between FLGV and SCHR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between FLGV and SCHR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLGV vs. SCHR — Ранг доходности на риск
FLGV
SCHR
Сравнение FLGV c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLGV | SCHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 2.63 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLGV и SCHR
Максимальная просадка FLGV за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGV и SCHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLGV | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -16.11% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.79% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.23% | -4.35% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -15.07% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -2.37% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -3.63% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.03% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGV и SCHR
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеют волатильность 1.03% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLGV | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.06% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.48% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 3.42% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 5.38% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 4.47% | +0.67% |
Сравнение комиссий FLGV и SCHR
FLGV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGV и SCHR
Дивидендная доходность FLGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SCHR в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 4.14% | 4.07% | 4.13% | 3.46% | 2.21% | 1.92% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.92% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FLGV and SCHR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHR has higher volatility (1.06%) compared to FLGV (1.03%). In terms of maximum drawdown, FLGV dropped -17.63% vs SCHR's -16.11%.
On 5-year performance, SCHR leads with 0.10% vs -0.17% for FLGV. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHR has performed better with a 0.10% return vs -0.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for FLGV.
FLGV has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 3.92% for SCHR.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for FLGV and 0.05% for SCHR.
FLGV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLGV и SCHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор