Сравнение FLGV с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
FLGV и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLGV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 9 июн. 2020 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FLGV и SCHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLGV и SCHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 0.05% | 6.22% | 0.62% | 4.18% | -11.53% | -2.39% | -0.27% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.12% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FLGV показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.12%.
FLGV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
SCHR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLGV и SCHR
FLGV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLGV vs. SCHR — Ранг доходности на риск
FLGV
SCHR
Сравнение FLGV c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLGV | SCHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.00 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.51 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.69 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 5.22 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLGV | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.06 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.45 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между FLGV и SCHR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGV и SCHR
Дивидендная доходность FLGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SCHR в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 4.11% | 4.07% | 4.13% | 3.46% | 2.21% | 1.92% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.89% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FLGV и SCHR
Максимальная просадка FLGV за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGV и SCHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLGV | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -16.11% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -2.39% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -15.07% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -2.06% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -3.66% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.77% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGV и SCHR
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FLGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLGV | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.35% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.32% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 3.84% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 5.36% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 4.47% | +0.72% |