PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGV с GOVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGV с GOVZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) and GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) are both Government Bonds funds. FLGV is actively managed, while GOVZ is passively managed. Over the past 5 years, FLGV returned -0.03%/yr vs -11.20%/yr for GOVZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FLGV charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for GOVZ.

Доходность

Сравнение доходности FLGV и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGV показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у GOVZ с доходностью 3.43%.

FLGV

1 день
0.02%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.75%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.45%
3 года*
3.12%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

GOVZ

1 день
-0.13%
1 месяц
5.88%
С начала года
3.43%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.02%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGV и GOVZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		0.75%6.22%0.62%4.18%-11.53%-2.39%-0.63%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		3.43%-1.81%-16.24%0.90%-41.03%-4.86%-5.61%

Correlation

The correlation between FLGV and GOVZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.87

The correlation between FLGV and GOVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Часто сравнивают с FLGV:
FLGV с VGITFLGV с FLCBFLGV с FLUDFLGV с PYLDFLGV с SGOVFLGV с SCHRFLGV с FLEE
Часто сравнивают с GOVZ:
GOVZ с ZROZGOVZ с EDVGOVZ с GOVTGOVZ с TLTGOVZ с VGLTGOVZ с FXAGOVZ с SPY

Доходность на риск

FLGV vs. GOVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGV
Ранг доходности на риск FLGV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGV c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGVGOVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.25

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
0.48

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.28

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

0.62

+2.75

FLGV vs. GOVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGV на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGV и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGV и GOVZ

Максимальная просадка FLGV за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGV и GOVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGVGOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

-59.65%

+42.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-14.16%

+11.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-28.72%

+23.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-57.63%

+42.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-54.55%

+49.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-40.05%

+31.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

6.52%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGV и GOVZ

Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) составляет 1.11%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что FLGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGVGOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

4.06%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

10.90%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

15.85%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

23.87%

-18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

23.28%

-18.14%

Сравнение комиссий FLGV и GOVZ

FLGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGV и GOVZ

Дивидендная доходность FLGV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности GOVZ в 4.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FLGV
Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF		4.12%4.07%4.13%3.46%2.21%1.92%0.97%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		4.96%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%

Часто задаваемые вопросы

FLGV and GOVZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOVZ has higher volatility (4.06%) compared to FLGV (1.11%). In terms of maximum drawdown, FLGV dropped -17.63% vs GOVZ's -59.65%.

On 5-year performance, FLGV leads with -0.03% vs -11.20% for GOVZ. On fees, FLGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGV has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGV has performed better with a -0.03% return vs -11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for GOVZ.

GOVZ has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.12% for FLGV.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLGV and 0.15% for GOVZ.

FLGV currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGV и GOVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор