PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLGR с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с FLJP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - FLGR is a Europe Equities fund tracking the FTSE Germany RIC Capped Index, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 7.81%/yr vs 9.83%/yr for FLJP. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 18.12%.

FLGR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
2.45%
С начала года
4.47%
1 год
7.32%
3 года*
18.67%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
Всё время*
6.27%

FLJP

1 день
0.62%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
8.89%
С начала года
18.12%
1 год
31.14%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
Всё время*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLGR

Franklin FTSE Germany ETF
$116.57K$104.97K$160.05K

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF
$34.69M$40.28M$41.79M

Сравнение доходности по годам FLGR и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		4.47%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		18.12%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.53%

Correlation

The correlation between FLGR and FLJP is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.62

The correlation between FLGR and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и FLJP

Секторы
FLGR
FLJP

Промышленность

30.4%
25.6%

Финансовые услуги

22.4%
18.4%

Технологии

14.8%
20.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.1%

Здравоохранение

6.6%
5.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.4%

Сырьевые материалы

5.2%
4.8%

Коммунальные услуги

4.7%
1.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.0%

Недвижимость

1.2%
2.9%

Энергетика

-

0.9%

Промышленность

FLGR
30.4%
FLJP
25.6%

Финансовые услуги

FLGR
22.4%
FLJP
18.4%

Технологии

FLGR
14.8%
FLJP
20.6%

Потребительский циклический сектор

FLGR
7.7%
FLJP
11.1%

Здравоохранение

FLGR
6.6%
FLJP
5.8%

Коммуникационные услуги

FLGR
5.4%
FLJP
4.4%

Сырьевые материалы

FLGR
5.2%
FLJP
4.8%

Коммунальные услуги

FLGR
4.7%
FLJP
1.2%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.5%
FLJP
4.0%

Недвижимость

FLGR
1.2%
FLJP
2.9%

Энергетика

FLGR

-

FLJP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

FLGR vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLGR c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGRFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.56

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.20

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.35

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

7.83

-6.34

FLGR vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FLJP

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-32.49%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-13.30%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-14.17%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-32.49%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.47%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-9.24%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.99%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FLJP

Текущая волатильность для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) составляет 4.44%, в то время как у Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FLGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

6.72%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

16.99%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

20.05%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

18.13%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

17.94%

+3.42%

Сравнение комиссий FLGR и FLJP

И FLGR, и FLJP имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FLJP

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FLJP в 4.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.26%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.17%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and FLJP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJP has higher volatility (6.72%) compared to FLGR (4.44%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.83% vs 7.81% for FLGR. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLGR has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.83% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR and FLJP have the same expense ratio: 0.09% per year.

FLJP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 3.26% for FLGR.

FLGR is categorized as Europe Equities, while FLJP is Japan Equities. FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор