PortfoliosLab logo
Сравнение FLGR с FLJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLGR и FLJP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.83%
38.75%
FLGR
FLJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGR:

1.50

FLJP:

0.39

Коэф-т Сортино

FLGR:

2.24

FLJP:

0.68

Коэф-т Омега

FLGR:

1.29

FLJP:

1.09

Коэф-т Кальмара

FLGR:

1.98

FLJP:

0.57

Коэф-т Мартина

FLGR:

7.87

FLJP:

1.65

Индекс Язвы

FLGR:

3.91%

FLJP:

4.85%

Дневная вол-ть

FLGR:

20.55%

FLJP:

20.85%

Макс. просадка

FLGR:

-46.11%

FLJP:

-32.49%

Текущая просадка

FLGR:

-0.03%

FLJP:

-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 23.95%, что значительно выше, чем у FLJP с доходностью 5.94%.


FLGR

С начала года

23.95%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

20.68%

1 год

30.29%

5 лет

14.96%

10 лет

N/A

FLJP

С начала года

5.94%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

7.32%

1 год

8.43%

5 лет

8.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLGR и FLJP

И FLGR, и FLJP имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLGR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLGR: 0.09%
График комиссии FLJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJP: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGR и FLJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGR
Ранг риск-скорректированной доходности FLGR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

FLJP
Ранг риск-скорректированной доходности FLJP, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGR c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLGR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLGR: 1.50
FLJP: 0.39
Коэффициент Сортино FLGR, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLGR: 2.24
FLJP: 0.68
Коэффициент Омега FLGR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLGR: 1.29
FLJP: 1.09
Коэффициент Кальмара FLGR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLGR: 1.98
FLJP: 0.57
Коэффициент Мартина FLGR, с текущим значением в 7.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLGR: 7.87
FLJP: 1.65

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FLJP равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
0.39
FLGR
FLJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FLJP

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FLJP в 4.30%


TTM20242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.93%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.30%4.56%3.00%1.91%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FLJP

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.11%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FLJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
-1.27%
FLGR
FLJP

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FLJP

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.05%
12.01%
FLGR
FLJP