PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLGR с FLJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLGR и FLJP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.46%
-5.36%
FLGR
FLJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLGR:

1.08

FLJP:

0.12

Коэф-т Сортино

FLGR:

1.57

FLJP:

0.28

Коэф-т Омега

FLGR:

1.19

FLJP:

1.04

Коэф-т Кальмара

FLGR:

1.12

FLJP:

0.18

Коэф-т Мартина

FLGR:

4.63

FLJP:

0.45

Индекс Язвы

FLGR:

3.39%

FLJP:

4.60%

Дневная вол-ть

FLGR:

14.58%

FLJP:

17.13%

Макс. просадка

FLGR:

-46.11%

FLJP:

-32.49%

Текущая просадка

FLGR:

-3.41%

FLJP:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у FLJP с доходностью -1.40%.


FLGR

С начала года

3.17%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

4.46%

1 год

17.91%

5 лет

5.23%

10 лет

N/A

FLJP

С начала года

-1.40%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-5.36%

1 год

2.96%

5 лет

4.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLGR и FLJP

И FLGR, и FLJP имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
График комиссии FLGR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии FLJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLGR и FLJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGR
Ранг риск-скорректированной доходности FLGR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

FLJP
Ранг риск-скорректированной доходности FLJP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLGR c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLGR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.080.12
Коэффициент Сортино FLGR, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.570.28
Коэффициент Омега FLGR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.04
Коэффициент Кальмара FLGR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.120.18
Коэффициент Мартина FLGR, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.630.45
FLGR
FLJP

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа FLJP равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.08
0.12
FLGR
FLJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FLJP

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FLJP в 4.62%


TTM20242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
2.32%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.62%4.56%3.00%1.91%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FLJP

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.11%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FLJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.41%
-8.11%
FLGR
FLJP

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FLJP

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.12%
4.54%
FLGR
FLJP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab