Сравнение FLGR с PBDC
FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - FLGR is a Europe Equities fund tracking the FTSE Germany RIC Capped Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. FLGR is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, FLGR returned 16.53%/yr vs 6.72%/yr for PBDC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FLGR charges 0.09%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности FLGR и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLGR показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -11.79%.
FLGR
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 1.60%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLGR и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | -1.66% | 36.67% | 10.63% | 24.22% | 25.74% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.79% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between FLGR and PBDC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLGR vs. PBDC — Ранг доходности на риск
FLGR
PBDC
Сравнение FLGR c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLGR | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.63 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | -1.08 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLGR и PBDC
Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLGR | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -20.47% | -25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -20.15% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -20.47% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -19.08% | +12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -4.86% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 11.70% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGR и PBDC
Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеют волатильность 5.22% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLGR | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.17% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 15.44% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 18.62% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 17.04% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 17.04% | +4.37% |
Сравнение комиссий FLGR и PBDC
FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGR и PBDC
Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PBDC в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 0.33% | 1.72% | 2.40% | 2.99% | 3.50% | 2.67% | 2.61% | 2.52% | 3.06% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.96% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLGR and PBDC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLGR has higher volatility (5.22%) compared to PBDC (5.17%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, FLGR leads with 16.53% vs 6.72% for PBDC. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLGR has performed better with a 16.53% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 0.33% for FLGR.
FLGR is categorized as Europe Equities, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.09% for FLGR and 13.49% for PBDC.
FLGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLGR и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор