Сравнение FLGR с FGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM).
FLGR и FGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLGR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Germany RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLGR и FGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLGR и FGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | -5.28% | 36.67% | 10.63% | 24.22% | -21.96% | 5.40% | 12.11% | 19.99% | -21.50% | -0.27% |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -1.81% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FLGR показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у FGM с доходностью -1.81%.
FLGR
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
FGM
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLGR и FGM
FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FGM в 0.80%.
Доходность на риск
FLGR vs. FGM — Ранг доходности на риск
FLGR
FGM
Сравнение FLGR c FGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLGR | FGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.46 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.07 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.94 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 7.32 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLGR | FGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.46 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.20 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FLGR и FGM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLGR и FGM
Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности FGM в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 1.82% | 1.72% | 2.40% | 2.99% | 3.50% | 2.67% | 2.61% | 2.52% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.68% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок FLGR и FGM
Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки FGM в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLGR | FGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -51.58% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -17.76% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.54% | -51.07% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -12.71% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -14.82% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 4.70% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLGR и FGM
Текущая волатильность для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) составляет 8.23%, в то время как у First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FLGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLGR | FGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 9.39% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 14.97% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 22.69% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 24.24% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 22.95% | -1.52% |