PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLGR с FGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с FGM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index while FGM tracks the NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 6.83%/yr vs 4.80%/yr for FGM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLGR charges 0.09%/yr vs 0.80%/yr for FGM.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у FGM с доходностью 1.88%.

FLGR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
-3.47%
С начала года
-1.41%
1 год
-0.93%
3 года*
14.77%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

FGM

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.80%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
1.88%
1 год
13.58%
3 года*
18.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и FGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.41%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		1.88%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%4.00%

Correlation

The correlation between FLGR and FGM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between FLGR and FGM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и FGM

Секторы
FLGR
FGM

Промышленность

29.9%
40.5%

Финансовые услуги

20.5%
8.3%

Технологии

16.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%
18.0%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.2%

Здравоохранение

5.6%
6.3%

Сырьевые материалы

5.6%
8.5%

Коммунальные услуги

4.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.3%

Недвижимость

1.2%
10.1%

Энергетика

-

-

Промышленность

FLGR
29.9%
FGM
40.5%

Финансовые услуги

FLGR
20.5%
FGM
8.3%

Технологии

FLGR
16.1%
FGM

-

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.7%
FGM
18.0%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.4%
FGM
3.2%

Здравоохранение

FLGR
5.6%
FGM
6.3%

Сырьевые материалы

FLGR
5.6%
FGM
8.5%

Коммунальные услуги

FLGR
4.5%
FGM
2.8%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
FGM
2.3%

Недвижимость

FLGR
1.2%
FGM
10.1%

Энергетика

FLGR

-

FGM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

First Trust Germany AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP
Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с DAXFGM с FEUZFGM с KBWPFGM с EXS1.DEFGM с SHLDFGM с VGT

Доходность на риск

FLGR vs. FGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c FGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGRFGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.64

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.03

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.12

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.77

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

2.15

-2.33

FLGR vs. FGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FGM равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FGM

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки FGM в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-51.58%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-17.76%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-17.76%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-50.18%

+7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-9.43%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-14.68%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

6.33%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FGM

Текущая волатильность для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) составляет 4.80%, в то время как у First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что FLGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.24%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

18.29%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

21.36%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

24.62%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

22.88%

-1.50%

Сравнение комиссий FLGR и FGM

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FGM в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FGM

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FGM в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		1.41%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and FGM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGM has higher volatility (6.24%) compared to FLGR (4.80%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs FGM's -51.58%.

On 5-year performance, FLGR leads with 6.83% vs 4.80% for FGM. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGR has performed better with a 6.83% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.41% for FGM.

FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for FLGR and 0.80% for FGM.

FGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и FGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор