PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLGR с FEUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с FEUZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and FEUZ (First Trust Eurozone AlphaDEX ETF) are both Europe Equities funds - FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index while FEUZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 6.85%/yr vs 10.70%/yr for FEUZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLGR charges 0.09%/yr vs 0.80%/yr for FEUZ.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и FEUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у FEUZ с доходностью 10.27%.

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

FEUZ

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
7.23%
С начала года
10.27%
1 год
23.70%
3 года*
20.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и FEUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		10.27%56.34%1.64%17.24%-19.83%11.93%5.04%22.06%-20.61%0.78%

Correlation

The correlation between FLGR and FEUZ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between FLGR and FEUZ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и FEUZ

Секторы
FLGR
FEUZ

Промышленность

29.9%
28.1%

Финансовые услуги

20.5%
10.6%

Технологии

16.1%
6.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.7%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.6%

Здравоохранение

5.6%
5.0%

Сырьевые материалы

5.6%
7.7%

Коммунальные услуги

4.5%
7.9%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.2%

Недвижимость

1.2%
5.7%

Энергетика

-

10.0%

Промышленность

FLGR
29.9%
FEUZ
28.1%

Финансовые услуги

FLGR
20.5%
FEUZ
10.6%

Технологии

FLGR
16.1%
FEUZ
6.6%

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.7%
FEUZ
9.7%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.4%
FEUZ
3.6%

Здравоохранение

FLGR
5.6%
FEUZ
5.0%

Сырьевые материалы

FLGR
5.6%
FEUZ
7.7%

Коммунальные услуги

FLGR
4.5%
FEUZ
7.9%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
FEUZ
5.2%

Недвижимость

FLGR
1.2%
FEUZ
5.7%

Энергетика

FLGR

-

FEUZ
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

First Trust Eurozone AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP
Часто сравнивают с FEUZ:
FEUZ с FEPFEUZ с DWMFFEUZ с FGMFEUZ с FLEUFEUZ с EMQQFEUZ с KWEBFEUZ с IDMO

Доходность на риск

FLGR vs. FEUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
FEUZ
Ранг доходности на риск FEUZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c FEUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGRFEUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.36

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.92

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.91

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

7.09

-7.18

FLGR vs. FEUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FEUZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и FEUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGR и FEUZ

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, примерно равная максимальной просадке FEUZ в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и FEUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGRFEUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-48.08%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.49%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-18.02%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-38.64%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-2.29%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-10.41%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

3.35%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и FEUZ

Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX ETF (FEUZ) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что FLGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGRFEUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.26%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

15.21%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

17.53%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

21.99%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

21.42%

-0.03%

Сравнение комиссий FLGR и FEUZ

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEUZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и FEUZ

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FEUZ в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ
First Trust Eurozone AlphaDEX ETF		2.70%2.81%2.01%2.95%3.14%2.52%1.46%1.93%2.46%1.29%2.12%1.09%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and FEUZ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.80%) compared to FEUZ (4.26%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs FEUZ's -48.08%.

On 5-year performance, FEUZ leads with 10.70% vs 6.85% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEUZ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FEUZ has performed better with a 10.70% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.70% for FEUZ.

FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while FEUZ tracks NASDAQ AlphaDEX Eurozone Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for FLGR and 0.80% for FEUZ.

FEUZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и FEUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор