PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLGR с EWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с EWD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and EWD (iShares MSCI Sweden ETF) are both Europe Equities funds - FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index while EWD tracks the MSCI Sweden Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGR returned 6.85%/yr vs 4.72%/yr for EWD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLGR charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for EWD.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и EWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у EWD с доходностью 4.34%.

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

EWD

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
0.62%
С начала года
4.34%
1 год
16.52%
3 года*
14.91%
5 лет*
4.72%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и EWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		4.34%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-12.78%-3.69%

Correlation

The correlation between FLGR and EWD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between FLGR and EWD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGR и EWD

Секторы
FLGR
EWD

Промышленность

29.9%
45.3%

Финансовые услуги

20.5%
24.1%

Технологии

16.1%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

6.4%
13.2%

Здравоохранение

5.6%
1.2%

Сырьевые материалы

5.6%
3.1%

Коммунальные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.2%

Недвижимость

1.2%
1.1%

Энергетика

-

-

Промышленность

FLGR
29.9%
EWD
45.3%

Финансовые услуги

FLGR
20.5%
EWD
24.1%

Технологии

FLGR
16.1%
EWD
7.5%

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.7%
EWD
2.4%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.4%
EWD
13.2%

Здравоохранение

FLGR
5.6%
EWD
1.2%

Сырьевые материалы

FLGR
5.6%
EWD
3.1%

Коммунальные услуги

FLGR
4.5%
EWD

-

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
EWD
2.2%

Недвижимость

FLGR
1.2%
EWD
1.1%

Энергетика

FLGR

-

EWD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

iShares MSCI Sweden ETF

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP
Часто сравнивают с EWD:
EWD с EWGEWD с NORWEWD с EWCEWD с EWNEWD с VOOEWD с OMXS.LEWD с QQQ

Доходность на риск

FLGR vs. EWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
EWD
Ранг доходности на риск EWD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c EWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGREWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.82

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.26

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.15

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

3.51

-3.60

FLGR vs. EWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа EWD равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и EWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGR и EWD

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки EWD в -75.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и EWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGREWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-75.40%

+29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-14.49%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-17.84%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-42.33%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-6.13%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-19.17%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

4.71%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и EWD

Текущая волатильность для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) составляет 4.80%, в то время как у iShares MSCI Sweden ETF (EWD) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FLGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGREWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.31%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

17.30%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

20.22%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

24.02%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

23.16%

-1.77%

Сравнение комиссий FLGR и EWD

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и EWD

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности EWD в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		3.58%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and EWD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWD has higher volatility (5.31%) compared to FLGR (4.80%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs EWD's -75.40%.

On 5-year performance, FLGR leads with 6.85% vs 4.72% for EWD. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGR has performed better with a 6.85% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for EWD.

EWD has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.45% for FLGR.

FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while EWD tracks MSCI Sweden Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLGR and 0.55% for EWD.

EWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и EWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор