PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGR с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGR с EUSC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. FLGR charges 0.09%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности FLGR и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FLGR

1 день
1.23%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-1.84%
1 год
1.60%
3 года*
16.53%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и EUSC

2026 (YTD)
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-4.19%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between FLGR and EUSC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов FLGR и EUSC

Секторы
FLGR
EUSC

Промышленность

29.9%
20.1%

Финансовые услуги

20.5%
28.4%

Технологии

16.1%
4.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.1%

Коммуникационные услуги

6.4%
5.0%

Здравоохранение

5.6%
2.9%

Сырьевые материалы

5.6%
6.5%

Коммунальные услуги

4.5%
6.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.1%

Недвижимость

1.2%
9.3%

Энергетика

-

3.7%

Промышленность

FLGR
29.9%
EUSC
20.1%

Финансовые услуги

FLGR
20.5%
EUSC
28.4%

Технологии

FLGR
16.1%
EUSC
4.4%

Потребительский циклический сектор

FLGR
8.7%
EUSC
9.1%

Коммуникационные услуги

FLGR
6.4%
EUSC
5.0%

Здравоохранение

FLGR
5.6%
EUSC
2.9%

Сырьевые материалы

FLGR
5.6%
EUSC
6.5%

Коммунальные услуги

FLGR
4.5%
EUSC
6.5%

Потребительский защитный сектор

FLGR
1.4%
EUSC
4.1%

Недвижимость

FLGR
1.2%
EUSC
9.3%

Энергетика

FLGR

-

EUSC
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Germany ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с AVDVEUSC с FEZ

Доходность на риск

FLGR vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGREUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

—

—

FLGR vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGR и EUSC

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и EUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGREUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

0.00%

-46.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

0.00%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

0.00%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGREUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

1.10%

+16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

1.10%

+19.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

1.10%

+20.31%

Сравнение комиссий FLGR и EUSC

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и EUSC

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		0.33%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%

Часто задаваемые вопросы

FLGR and EUSC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

FLGR has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for EUSC.

FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.09% for FLGR and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор