PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLGR с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLGR и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGR показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.


FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGR и DBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-1.33%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%3.86%

Correlation

The correlation between FLGR and DBE is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.13

The correlation between FLGR and DBE shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Germany ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

FLGR vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGR c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLGRDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.34

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

7.00

-7.08

FLGR vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGR на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGR и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGR и DBE

Максимальная просадка FLGR за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGR и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLGRDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-86.69%

+40.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-24.72%

+10.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-24.72%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.69%

-38.74%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-36.07%

+30.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-57.19%

+44.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

8.26%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGR и DBE

Текущая волатильность для Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) составляет 4.80%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что FLGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLGRDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

11.68%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

32.70%

-17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

35.99%

-18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

29.88%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

28.39%

-7.00%

Сравнение комиссий FLGR и DBE

FLGR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGR и DBE

Дивидендная доходность FLGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DBE в 2.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%

Часто задаваемые вопросы


FLGR and DBE have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to FLGR (4.80%). In terms of maximum drawdown, FLGR dropped -46.21% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs 6.85% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.29% for DBE.

FLGR is categorized as Europe Equities, while DBE is Oil & Gas. FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for FLGR and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGR и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор