PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGB с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGB с SPEU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both Europe Equities funds - FLGB tracks the FTSE UK RIC Capped Index while SPEU tracks the STOXX Europe Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGB returned 10.95%/yr vs 8.52%/yr for SPEU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FLGB charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности FLGB и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGB показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 6.63%.

FLGB

1 день
1.13%
1 месяц
-1.46%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.82%
1 год
20.03%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

SPEU

1 день
1.06%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.63%
6 месяцев
6.54%
1 год
18.83%
3 года*
16.77%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGB и SPEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		5.63%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		6.63%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%1.17%

Correlation

The correlation between FLGB and SPEU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between FLGB and SPEU has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLGB и SPEU

Секторы
FLGB
SPEU

Финансовые услуги

27.1%
23.1%

Потребительский защитный сектор

13.9%
7.7%

Промышленность

13.3%
20.0%

Здравоохранение

12.9%
11.2%

Энергетика

10.2%
5.5%

Сырьевые материалы

8.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

4.8%
6.5%

Коммунальные услуги

4.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.4%

Недвижимость

0.8%
1.7%

Технологии

0.6%
10.1%

Финансовые услуги

FLGB
27.1%
SPEU
23.1%

Потребительский защитный сектор

FLGB
13.9%
SPEU
7.7%

Промышленность

FLGB
13.3%
SPEU
20.0%

Здравоохранение

FLGB
12.9%
SPEU
11.2%

Энергетика

FLGB
10.2%
SPEU
5.5%

Сырьевые материалы

FLGB
8.8%
SPEU
6.0%

Потребительский циклический сектор

FLGB
4.8%
SPEU
6.5%

Коммунальные услуги

FLGB
4.7%
SPEU
4.8%

Коммуникационные услуги

FLGB
2.5%
SPEU
3.4%

Недвижимость

FLGB
0.8%
SPEU
1.7%

Технологии

FLGB
0.6%
SPEU
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE United Kingdom ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с HEDJ
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с FLEESPEU с IEVSPEU с VXUSSPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с IOO

Доходность на риск

FLGB vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGB c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLGBSPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.20

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.77

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.56

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

5.72

+1.01

FLGB vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGB на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEU равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGB и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLGB и SPEU

Максимальная просадка FLGB за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGB и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGBSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-62.45%

+19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-12.09%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-14.17%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-32.70%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-1.36%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-13.81%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.30%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGB и SPEU

Текущая волатильность для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) составляет 4.25%, в то время как у SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что FLGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGBSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.91%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

13.45%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

15.78%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.58%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

18.18%

+0.77%

Сравнение комиссий FLGB и SPEU

FLGB берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGB и SPEU

Дивидендная доходность FLGB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SPEU в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		1.66%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.47%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

FLGB and SPEU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEU has higher volatility (4.91%) compared to FLGB (4.25%). In terms of maximum drawdown, FLGB dropped -42.61% vs SPEU's -62.45%.

On 5-year performance, FLGB leads with 10.95% vs 8.52% for SPEU. On fees, SPEU is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FLGB has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGB has performed better with a 10.95% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for FLGB.

SPEU has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.66% for FLGB.

FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.09% for FLGB and 0.07% for SPEU.

FLGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGB и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор