PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLGB с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLGB с NORW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - FLGB tracks the FTSE UK RIC Capped Index while NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLGB returned 10.55%/yr vs 7.47%/yr for NORW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLGB charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности FLGB и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLGB показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 23.35%.

FLGB

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.89%
3 года*
17.48%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

NORW

1 день
-2.14%
1 месяц
-3.46%
С начала года
23.35%
6 месяцев
28.40%
1 год
31.29%
3 года*
22.81%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLGB и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		4.93%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		23.35%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%-1.39%

Correlation

The correlation between FLGB and NORW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.66

Over the past year, the correlation between FLGB and NORW has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FLGB и NORW

Секторы
FLGB
NORW

Финансовые услуги

24.2%
22.6%

Промышленность

14.2%
13.3%

Потребительский защитный сектор

14.0%
12.5%

Здравоохранение

13.6%

-

Энергетика

11.8%
29.4%

Сырьевые материалы

8.6%
10.9%

Коммунальные услуги

5.3%
0.7%

Потребительский циклический сектор

4.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
5.9%

Недвижимость

0.7%
0.4%

Технологии

0.7%
4.1%

Финансовые услуги

FLGB
24.2%
NORW
22.6%

Промышленность

FLGB
14.2%
NORW
13.3%

Потребительский защитный сектор

FLGB
14.0%
NORW
12.5%

Здравоохранение

FLGB
13.6%
NORW

-

Энергетика

FLGB
11.8%
NORW
29.4%

Сырьевые материалы

FLGB
8.6%
NORW
10.9%

Коммунальные услуги

FLGB
5.3%
NORW
0.7%

Потребительский циклический сектор

FLGB
4.4%
NORW
0.2%

Коммуникационные услуги

FLGB
2.6%
NORW
5.9%

Недвижимость

FLGB
0.7%
NORW
0.4%

Технологии

FLGB
0.7%
NORW
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с HEDJ
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY

Доходность на риск

FLGB vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLGB c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLGBNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.87

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.61

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.42

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

9.67

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLGB vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLGB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NORW равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLGB и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLGBNORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.87

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FLGB и NORW

Максимальная просадка FLGB за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLGB и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLGBNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-35.62%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-9.18%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-16.06%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-32.78%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-5.80%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-10.13%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.24%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FLGB и NORW

Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что FLGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLGBNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.27%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

12.91%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

16.81%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

21.89%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

20.81%

-1.84%

Сравнение комиссий FLGB и NORW

FLGB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLGB и NORW

Дивидендная доходность FLGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности NORW в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		3.33%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.79%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

FLGB and NORW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGB has higher volatility (5.31%) compared to NORW (4.27%). In terms of maximum drawdown, FLGB dropped -42.61% vs NORW's -35.62%.

On 5-year performance, FLGB leads with 10.55% vs 7.47% for NORW. On fees, FLGB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGB has performed better with a 10.55% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

FLGB has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.79% for NORW.

FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.09% for FLGB and 0.50% for NORW.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLGB и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор