Сравнение FLFGX с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FLFGX и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLFGX и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | -0.86% | 18.82% | 22.53% | 15.37% | -12.93% | 12.57% | 2.99% | 13.17% | -6.93% | 22.34% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FLFGX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции FLFGX превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 8.52% против 6.67% соответственно.
FLFGX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.52%
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLFGX и PDRDX
FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
FLFGX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
FLFGX
PDRDX
Сравнение FLFGX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLFGX | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.01 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.64 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.52 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 13.70 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLFGX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.01 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FLFGX и PDRDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLFGX и PDRDX
Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности PDRDX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | 14.28% | 14.35% | 25.20% | 1.64% | 0.77% | 11.13% | 2.22% | 2.12% | 5.05% | 1.41% | 1.14% | 3.15% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FLFGX и PDRDX
Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLFGX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -28.55% | -31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -9.19% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -19.35% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -28.55% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -3.08% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -6.03% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.69% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLFGX и PDRDX
Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLFGX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 3.84% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 7.37% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 11.36% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 10.96% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 10.77% | +3.13% |