PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLFGX с GIMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLFGX и GIMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLFGX и GIMFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund
-0.86%18.82%22.53%15.37%-12.93%12.57%2.99%13.17%-6.93%22.34%
GIMFX
GMO Implementation Fund
6.27%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%

Доходность по периодам

С начала года, FLFGX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции FLFGX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 8.52% против 6.59% соответственно.


FLFGX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
1.51%
1 год
17.00%
3 года*
16.58%
5 лет*
9.12%
10 лет*
8.52%

GIMFX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.44%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.59%
1 год
26.76%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.75%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Meeder Global Allocation Fund

GMO Implementation Fund

Сравнение комиссий FLFGX и GIMFX

FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.


Доходность на риск

FLFGX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLFGX
Ранг доходности на риск FLFGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLFGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLFGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLFGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLFGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина

GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLFGX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLFGXGIMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

3.04

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

3.95

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.61

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.90

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

15.18

-7.71

FLFGX vs. GIMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLFGX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа GIMFX равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLFGX и GIMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLFGXGIMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

3.04

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.04

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.65

-0.36

Корреляция

Корреляция между FLFGX и GIMFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLFGX и GIMFX

Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности GIMFX в 4.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund
14.28%14.35%25.20%1.64%0.77%11.13%2.22%2.12%5.05%1.41%1.14%3.15%
GIMFX
GMO Implementation Fund
4.02%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLFGX и GIMFX

Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и GIMFX.


Загрузка...

Показатели просадок


FLFGXGIMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-25.87%

-34.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-6.72%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-14.02%

-14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-25.87%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-4.18%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-4.33%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.74%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FLFGX и GIMFX

Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLFGXGIMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

3.95%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

5.92%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

8.87%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

8.47%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

8.94%

+4.96%