Сравнение FLFGX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FLFGX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLFGX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | -0.86% | 18.82% | 22.53% | 15.37% | -12.93% | 12.57% | 2.99% | 13.17% | -6.93% | 22.34% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FLFGX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции FLFGX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 8.52% против 6.59% соответственно.
FLFGX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.52%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLFGX и GIMFX
FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
FLFGX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
FLFGX
GIMFX
Сравнение FLFGX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLFGX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 3.04 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.95 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.61 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.90 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 15.18 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLFGX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 3.04 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.04 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.65 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FLFGX и GIMFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLFGX и GIMFX
Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | 14.28% | 14.35% | 25.20% | 1.64% | 0.77% | 11.13% | 2.22% | 2.12% | 5.05% | 1.41% | 1.14% | 3.15% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLFGX и GIMFX
Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLFGX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -25.87% | -34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -6.72% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -14.02% | -14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -25.87% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -4.18% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -4.33% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.74% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLFGX и GIMFX
Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLFGX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 3.95% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 5.92% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 8.87% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 8.47% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 8.94% | +4.96% |