Сравнение FLFGX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FLFGX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLFGX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | -0.86% | 18.82% | 22.53% | 15.37% | -12.93% | 12.57% | 2.99% | 13.17% | -6.93% | 22.34% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FLFGX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции FLFGX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 8.52% против 6.70% соответственно.
FLFGX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.52%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLFGX и GBFFX
FLFGX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
FLFGX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
FLFGX
GBFFX
Сравнение FLFGX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLFGX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 3.08 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 4.08 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.63 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.94 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 15.49 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLFGX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 3.08 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.94 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.65 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FLFGX и GBFFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLFGX и GBFFX
Дивидендная доходность FLFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | 14.28% | 14.35% | 25.20% | 1.64% | 0.77% | 11.13% | 2.22% | 2.12% | 5.05% | 1.41% | 1.14% | 3.15% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок FLFGX и GBFFX
Максимальная просадка FLFGX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLFGX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLFGX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.31% | -26.62% | -33.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -6.04% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -15.91% | -12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -26.62% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -3.58% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -4.42% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.56% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLFGX и GBFFX
Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FLFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLFGX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 3.36% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 5.27% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 7.98% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 8.02% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 9.07% | +4.83% |