PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLEH с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLEH с NORW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - FLEH tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index while NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLEH returned 11.81%/yr vs 7.99%/yr for NORW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLEH charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности FLEH и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLEH показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 26.31%.

FLEH

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

NORW

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.27%
С начала года
26.31%
6 месяцев
31.64%
1 год
36.12%
3 года*
23.02%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLEH и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		26.31%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%-1.39%

Correlation

The correlation between FLEH and NORW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.57

The correlation between FLEH and NORW shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLEH и NORW

Секторы
FLEH
NORW

Финансовые услуги

16.0%
22.6%

Промышленность

15.3%
13.3%

Здравоохранение

14.8%

-

Потребительский защитный сектор

12.1%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
0.2%

Технологии

7.5%
4.1%

Сырьевые материалы

6.8%
10.9%

Энергетика

5.5%
29.4%

Коммунальные услуги

4.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.9%

Недвижимость

1.3%
0.4%

Финансовые услуги

FLEH
16.0%
NORW
22.6%

Промышленность

FLEH
15.3%
NORW
13.3%

Здравоохранение

FLEH
14.8%
NORW

-

Потребительский защитный сектор

FLEH
12.1%
NORW
12.5%

Потребительский циклический сектор

FLEH
10.8%
NORW
0.2%

Технологии

FLEH
7.5%
NORW
4.1%

Сырьевые материалы

FLEH
6.8%
NORW
10.9%

Энергетика

FLEH
5.5%
NORW
29.4%

Коммунальные услуги

FLEH
4.0%
NORW
0.7%

Коммуникационные услуги

FLEH
3.4%
NORW
5.9%

Недвижимость

FLEH
1.3%
NORW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с FLEEFLEH с GCCFLEH с PSKFLEH с PFFFLEH с HEWJFLEH с VOOFLEH с VRP
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с EWYNORW с MGKNORW с SPY

Доходность на риск

FLEH vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLEH c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLEHNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.18

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.00

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

3.95

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

11.27

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLEH vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLEH на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа NORW равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEH и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLEHNORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.18

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.37

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FLEH и NORW

Максимальная просадка FLEH за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEH и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLEHNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-35.62%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-9.18%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-16.06%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-32.78%

+14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-3.53%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-10.13%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.21%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FLEH и NORW

Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Global X MSCI Norway ETF (NORW) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FLEH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLEHNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.06%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

12.73%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

16.70%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

21.88%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

20.80%

-2.55%

Сравнение комиссий FLEH и NORW

FLEH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLEH и NORW

Дивидендная доходность FLEH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности NORW в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.72%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

FLEH and NORW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEH has higher volatility (6.75%) compared to NORW (4.06%). In terms of maximum drawdown, FLEH dropped -33.94% vs NORW's -35.62%.

On 5-year performance, FLEH leads with 11.81% vs 7.99% for NORW. On fees, FLEH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEH has performed better with a 11.81% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

NORW has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.09% for FLEH.

FLEH tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.09% for FLEH and 0.50% for NORW.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLEH и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор