Сравнение FLDR с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
FLDR и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDR и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.94% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%.
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDR и VCLT
FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLDR vs. VCLT — Ранг доходности на риск
FLDR
VCLT
Сравнение FLDR c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDR | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.45 | 0.36 | +4.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.66 | 0.54 | +6.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.07 | +1.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 0.78 | +5.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.56 | 1.80 | +28.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDR | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45 | 0.36 | +4.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.97 | -0.13 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FLDR и VCLT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и VCLT
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок FLDR и VCLT
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDR | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -34.31% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -5.39% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -34.31% | +31.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -15.60% | +15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -8.09% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 2.33% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и VCLT
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.42%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDR | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 3.99% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 5.62% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 10.21% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 12.80% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 12.84% | -7.52% |