Сравнение FLDR с TIP
FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLDR is a Corporate Bonds fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLDR returned 3.70%/yr vs 0.91%/yr for TIP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FLDR charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for TIP.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и TIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 1.40%.
FLDR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение доходности по годам FLDR и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.58% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.84% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.40% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -0.39% |
Correlation
The correlation between FLDR and TIP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г. | 0.46 |
The correlation between FLDR and TIP shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDR vs. TIP — Ранг доходности на риск
FLDR
TIP
Сравнение FLDR c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLDR | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.73 | 1.24 | +1.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.19 | 2.34 | +7.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.63 | 7.00 | +62.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLDR и TIP
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и TIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDR | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -14.57% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -1.98% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | -4.54% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -14.51% | +12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -3.43% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.66% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и TIP
Текущая волатильность для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) составляет 0.20%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что FLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDR | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.03% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 2.32% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 3.39% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 6.21% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 5.74% | -0.49% |
Сравнение комиссий FLDR и TIP
FLDR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TIP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и TIP
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности TIP в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.42% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
FLDR and TIP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIP has higher volatility (1.03%) compared to FLDR (0.20%). In terms of maximum drawdown, FLDR dropped -12.23% vs TIP's -14.57%.
On 5-year performance, FLDR leads with 3.70% vs 0.91% for TIP. On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLDR has performed better with a 3.70% return vs 0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for TIP.
FLDR has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 3.76% for TIP.
FLDR is categorized as Corporate Bonds, while TIP is Inflation-Protected Bonds. FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FLDR and 0.18% for TIP.
FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.90 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLDR и TIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор