Сравнение FLDR с DDV
FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - FLDR is a Short-Term Bond fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. FLDR is passively managed, while DDV is actively managed. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLDR charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.85%.
FLDR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.21%
DDV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.35K | $43.38K | $92.55K | |
| $10.43M | $12.90M | $20.47M |
Сравнение доходности по годам FLDR и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 2.03% | 0.60% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.85% | 0.47% |
Correlation
The correlation between FLDR and DDV is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDR vs. DDV — Ранг доходности на риск
FLDR
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLDR c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLDR | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLDR и DDV
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDR | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -1.92% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.33% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDR | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82% | 2.65% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 2.65% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 2.65% | +2.56% |
Сравнение комиссий FLDR и DDV
FLDR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и DDV
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DDV в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.62% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.28% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
FLDR and DDV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
FLDR has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.62% for DDV.
FLDR is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Fidelity and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.15% for FLDR and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для FLDR и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор