Сравнение FLDR с DDV
FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - FLDR is a Short-Term Bond fund tracking the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. FLDR is passively managed, while DDV is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FLDR charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.29%.
FLDR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLDR и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.72% | 0.60% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.29% | 0.47% |
Correlation
The correlation between FLDR and DDV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLDR vs. DDV — Ранг доходности на риск
FLDR
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLDR c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLDR | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLDR и DDV
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLDR | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -1.92% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.35% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLDR | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 2.68% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 2.68% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 2.68% | +2.57% |
Сравнение комиссий FLDR и DDV
FLDR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и DDV
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.41% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
FLDR and DDV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
FLDR has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 1.21% for DDV.
FLDR is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Fidelity and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.15% for FLDR and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для FLDR и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор