Сравнение FLDR с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
FLDR и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLDR и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.94% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | 1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FLDR показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDR и BSCR
FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLDR vs. BSCR — Ранг доходности на риск
FLDR
BSCR
Сравнение FLDR c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLDR | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.45 | 3.14 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.66 | 4.95 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.80 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 5.68 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.56 | 29.17 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLDR | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45 | 3.14 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.97 | 0.38 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FLDR и BSCR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и BSCR
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок FLDR и BSCR
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLDR | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -17.26% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -0.81% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -14.87% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.14% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -3.41% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.16% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и BSCR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что FLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLDR | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.36% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | 0.62% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 1.48% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 4.12% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 5.40% | -0.08% |